Svart svan. Under oförutsägbarhetens tecken läs online. Under oförutsägbarhetens tecken (samling) Läser den svarta svanen av Nassim Talib

Nassim Nicholas Taleb - ekonom, handlare och författare. Talleb är känd som en person som studerar effekterna av slumpmässiga händelser på ekonomin och aktiehandeln, samt mekanismerna för handel med derivat. Tack vare sina förutsägelser tjänade Taleb flera miljoner dollar under finanskrisen 2007-2008.

Black Swan - Bokrecension

En person tolkar väldigt ofta olika händelser som händer honom felaktigt. Vi drar felaktiga slutsatser, bygger felaktiga orsak-och-verkan-relationer och älskar att förenkla allt. Och vid den här tiden förbereder historien oss för att möta de svarta svanarna...

Svarta svanar och historiska processer

Vilka är dessa svarta svanar? Detta är namnet på händelser som:

– avvikande (ingenting förutspådde dem tidigare);
– kan påverka;
– en person kommer med förklaringar till dem, varefter händelserna blir förutsägbara.

Historien går framåt med stormsteg, även om människor fortfarande är övertygade om att förändringar sker gradvis. Grovt sett, när man studerar historiska processer, engagerar sig en person i självbedrägeri. Problemet ligger inte i själva händelsen och dess natur, utan i hur vi uppfattar den.

Två typer av yrken och olyckor

Slumpvariabler kan vara olika. Som yrken som kan vara skalbara och icke-skalbara. Skillnaderna mellan skalbarhet och icke-skalbarhet leder till två typer av slumpmässighet. Vanligtvis har händelser liten inverkan på det övergripande resultatet av ärendet. Om urvalspopulationen är stor kommer en enskild händelse inte att ha stor effekt på totalen.

I det första fallet styr förutsägbarhet, rutin och kollektivitet, och i det andra - oförutsägbarhet, slumpmässighet och singularitet.

Problemet med induktion

Hur förutsäger man framtida händelser baserat på tidigare händelser? Du kan observera en specifik variabel så länge du vill och göra en förutsägelse baserat på erhållen data. Men plötsligt en vacker dag händer något som inte kunde förväntas - en Svart Svan kommer att flyga in! Och när en sådan händelse inträffar börjar folk göra nya prognoser i samma område där den här svanen dök upp. Och därmed gör de ett misstag eftersom de ignorerar alla andra områden. Svarta svanar kommer att fortsätta att vara bortom gränserna för förståelse så länge vi är övertygade om att tidigare observationer är indikativa för framtiden.

Och rent ut sagt är det bara sossar som möter Black Swan. Problemet beror på personens nivå av förväntningar. Om du tror att du aldrig kommer att stöta på en svan kan du automatiskt bli en soss. Här är några mer vanliga misstag hos mänskligheten:

– människor föredrar att bedöma det osynliga genom att dra ut fragment från bilden av vad de såg;
– folk tror att sannolikheten för att Black Swans inträffar är säker;
– folk uppmärksammar den för smala kretsen av svanar, vill inte utöka den, etc.

Vikten av förnekelse

Vi anser mycket ofta att de två uttalandena är utbytbara, även om så är långt ifrån fallet. Vi får också bra betyg i skolan, men i vardagen beter vi oss milt sagt inte som ett A+. Alla mänskliga reaktioner beror på sammanhang. Därför kan logikproblem ibland lösas i klassen på två minuter, men i vardagen kommer det att ta mycket mer tid.

Denna process har två riktningar:
– när är det bättre att lära sig i praktiken än i teorin;
– när är det bättre att lära sig teorin och sedan öva.

Han börjar anpassa fakta till den teori som människan känner till och skaffar bevis. På tal om sina förtjänster kommer han att lista framgångsrika saker utan att namnge de som inte blev klara. Men stödjande fakta är inte alltid bevis. Du kan komma närmare sanningen om du fokuserar på negativa exempel snarare än bekräftande. Av denna anledning, när du gör ett påstående, är det viktigt att leta efter data som visar att det är fel. Folk är i allmänhet vana vid att ständigt lura sig själva!

Narrativ förvrängning

Ett annat mänskligt problem är förvrängningen av narrativ (kunskap). Vi gillar att förenkla och reducera allt till ett minimum, och föredrar förtätade berättelser istället för den råa sanningen.

Mänsklig mental aktivitet är uppdelad i två typer:
– empirisk;
– rationalistisk.

När vi tror att vi tänker rationellt, men i själva verket tänker empiriskt, uppstår fel. En person kan inte vara medveten om sina reaktioner, och det empiriska systemet agerar självständigt, utan hans vetskap. Missförstånd av Black Swans uppstår på grund av det empiriska systemets funktion (berättelsen), och känslor förutsäger fel sannolikhet för händelser.

Linjäritet och olinjäritet

En persons uppmärksamhet är alltid koncentrerad inte på det viktiga, utan på det påtagliga. Vi uppfattar världen linjärt, medan den är långt ifrån linjär. Linjära samband är mycket enkla: ju mer pengar som investeras i banken, desto större vinst. Med olinjära är allt mer komplicerat: jag drack en flaska läsk och njöt av det, men en kanister med vatten kommer knappast att uppfattas så positivt.

I vår värld kommer resultatet aldrig att fördelas jämnt – trots allt finns det Black Swans. Vanligtvis förväntar sig ingen deras utseende, men vad händer om du målmedvetet väntar på någon händelse? När slumpen blir mening lever en person i hopp. Men svanens utseende orsakar en oproportion i negativa och positiva konsekvenser. Du kan vänta och fortfarande inte vänta. Kom ihåg: om du själv är på jakt efter Black Swans, få stöd - hitta allierade. Att gå själv är osannolikt att leda till framgång.

Som ett resultat kan alla människor delas in i två typer:
– vissa har ingen aning om att problem kommer att hända snart;
– andra förbereder sig för händelser som ingen förväntar sig.

Dolda bevis

Dolda bevis hindrar en person från att förstå att händelser ibland inte har några uppenbara orsaker som vi ständigt skapar. Någon "för att" kan inte bekräftas av historien. Det måste gå igenom experimentell bekräftelse!

Spelbugg

En person vars tänkande begränsas av gränser kan kallas en nörd. Icke-botaniker förstår livet mycket mer och hittar lätt en väg ut ur svåra situationer. Människor med "täppta" sinnen kan föda svarta svanar - detta är ett mycket allvarligt problem. Osäkerheterna vi möter i tentor eller spel och de som finns i verkligheten är helt olika. Detta fenomen kallas ett spelfel.
I verkligheten är ingen av oss medveten om alla odds. Dessutom underskattar människor väldigt ofta slumpens roll. Vi är vana vid att förlita oss på sannolikhetsteorin och använder spel som exempel. Men de faktorer som faktiskt kan påverka utgången av ärendet har inget med spel att göra och är oförutsägbara.

Etcprognoser och typer av specialister

Vad mer hindrar människor från att dra rätt slutsatser och bedöma världen som den är:
– arrogans när det gäller att bedöma sin kunskap;
– en manifestation av denna arrogans i prognoser.

Människor vänjer sig vid sina åsikter och ändrar dem med stor svårighet. Även om vissa bevis spränger en mans teori i spillror, kommer han fortfarande att tro sig själv. Förståelse kompliceras av information, och ofta ju mer det finns, desto mer uppenbar blir skadan. Detta kan bedömas genom att titta på exemplet med specialister.

Specialister kan delas in i två typer:
– självsäker i närvaro av viss kunskap;
– arrogant och inkompetent.

Prognos och innovationer

De viktigaste historiska upptäckterna är vanligtvis oförutsägbara. För att prognosen för framtiden ska vara korrekt är det nödvändigt att ta hänsyn till framväxten av olika innovationer i denna framtid. Om du förutser dessa innovationer, visar det sig att du är deras upptäckare. Men det är oerhört svårt att föreställa sig uppfinningar som inte finns, annars skulle de redan finnas.
Sociala prognoser går inte heller att lita på, eftersom det knappast går att veta med säkerhet hur olika människor kommer att agera. Vilka skäl får folk att planera? Medvetandet uppmanar oss att göra detta. Och i allmänhet föredrar vi alltid att vända oss till experter, även om de a priori inte kan vara inom detta område.

Erfarenhet från det förflutna

En person som är van vid att vara skeptisk till sina kunskaper kan kallas epistedemokrat. Han tänker hela tiden och är inte rädd för att säga att han inte vet något. Om världen styrdes av sådana människor... En ren utopi! Även om det finns saker som du inte behöver tvivla på.
Det är svårt för människor att föreställa sig att det förflutna och framtiden är asymmetriska. Sådan okunnighet tillåter oss inte att förstå analogin mellan det faktum att framtiden är det förflutna och det förflutna är ett något tidigare förflutet. Vi tror att morgondagen kommer att vara ungefär densamma som igår och vi ser ingen skillnad mellan tidigare prognoser och hur allt blev i verkligheten.
Prognosen visar sig vara felaktig eftersom människor inte vill dyka in i det förflutna, analysera sitt tillstånd och redan begångna handlingar. Vårt medvetande är blockerat, vi är blinda, och det är därför vi sällan vänder oss till tidigare erfarenheter.
I teorin har varje händelse egenskapen slumpmässighet, men i praktiken är detta ofullständig information, vår okunnighet.

För att minimera konsekvenserna av Black Swans inflytande måste du tänka utanför boxen. Kunskap måste omvandlas till handling, och man måste tänka på vad den är värd. Svanar kommer att attackera bara när de får göra det. Men om en person skapar något själv, så förvaltar han det själv. Detta borde vara ditt mål! Förresten, din förlossning är också till viss del en olycka, vilket betyder att du själv är en Black Swan!

Nassim Nicholas Taleb

Effekten av det högst osannolika

Nassim Nicholas Taleb

Svart svan

Under oförutsägbarhetens tecken

Prolog. Om fågelfjäderdräkten9

Del I Umberto Ecos antibibliotek,

eller Om att söka efter bekräftelser28

Kapitel i.År av undervisning som empirist-skeptiker31

Kapitel 2. Eugenias svarta svan59

Kapitel h. Spekulant och prostituerad63

Kapitel 4. Tusen och en dagar,

eller hur man inte är en soss81

Kapitel 5. Bevis-smaskande bevis!100

Kapitel 6: Narrativ förvrängning117

Kapitel 7. Livet på tröskeln till hoppet153

Kapitel 8. Fortunes favorit Giacomo Casanova:

problem med dolda bevis174

Kapitel 9. Spelfel,

eller "nördens" osäkerhet207

Del II. Det ges inte till oss att förutse225

Kapitel 10. Prediktiv paradox228

Kapitel 11. Upptäckt baserad på fågelspillning271

Kapitel 12. Epistemocracy, dream310

Kapitel 13. Målare Apelles,

eller Hur man lever under förhållanden av oförutsägbarhet 326

Del III. Extremistans grå svanar 343

Kapitel 14. Från Mediocristan till Extremestan och tillbaka 345

Kapitel 15. Normalfördelningskurva,

stort intellektuellt bedrägeri 366

Kapitel 16. Slumpens estetik 402

Kapitel 17. Lockes galningar,

eller "Gaussiska kurvor" är malplacerade 432

Kapitel 18. "Linden" osäkerhet 449

Del IV, sista 459

Kapitel 19. Mitten är hälften, eller How to make ends meets

slutar med den svarta svanen 459

Slutet 464

Epilog. Vita svanar av Eugenia 466

Lexikon 469

Bibliografi 474

Tillägnad Benoit Mandelbrot, en grek bland romarna

PROLOG. Om fågelfjäderdräkter

Om fågelfjäderdräkter

D O Efter upptäckten av Australien var invånarna i den gamla världen övertygade om att alla svanar var vita. Deras orubbliga självförtroende bekräftades till fullo av erfarenhet. Iakttagelsen av den första svarta svanen måste ha varit en stor överraskning för ornitologer (och faktiskt alla som på något sätt är känsliga för färgen på en fågels fjädrar), men historien är viktig av en annan anledning. Den visar inom vilka strikta gränser för observation eller erfarenhet vårt lärande sker och hur relativ vår kunskap är. En enda observation kan förneka ett axiom som har utvecklats under flera årtusenden, då människor bara beundrade vita svanar. För att motbevisa det räckte det med en (och, säger man, ganska ful) svart fågel*.

Jag går bortom denna logisk-filosofiska fråga till den empiriska verklighetens område, som har intresserat mig sedan barnsben. Det vi kommer att kalla en Black Swan (med stort B) är en händelse som har följande tre egenskaper.

För det första är det anomalt, eftersom ingenting tidigare förutspådde det. För det andra har det enorm inverkan. För det tredje tvingar den mänskliga naturen oss att komma med förklaringar till vad som hände efter att det har hänt, vilket gör en händelse som från början uppfattades som en överraskning begriplig och förutsägbar.

Låt oss stanna upp och analysera denna triad: exklusivitet, effekt och retrospektiv (men inte framåt) förutsägbarhet**. Dessa sällsynta svarta svanar förklarar nästan allt som händer i världen, från framgången för idéer och religioner till dynamiken i historiska händelser och detaljerna i våra personliga liv. Sedan vi kom ur Pleistocen - för ungefär tio tusen år sedan - har rollen som Black Swans ökat avsevärt. Dess tillväxt var särskilt intensiv under den industriella revolutionen, när världen började bli mer komplex, och vardagen - den vi tänker på, pratar om, som vi försöker planera utifrån de nyheter vi läste från tidningar - gick av stapeln Spår.

<*Распространение камер в мобильных телефонах привело к тому, что читатели стали присылать мне изображения черных лебедей в огромных количествах. На прошлое Рож-дество я также получил ящик вина "Черный лебедь" (так себе), видеозапись (я не смотрю видео) и две книги. Уж лучше картинки. (Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, - прим. автора.)

** Den förväntade frånvaron av ett evenemang är också en Black Swan. Observera att enligt symmetrilagarna är en extremt osannolik händelse ekvivalent med frånvaron av en extremt trolig händelse. >

Tänk hur lite dina kunskaper om världen skulle hjälpa dig om du före kriget 1914 plötsligt ville föreställa dig historiens fortsatta gång. (Bara inte lura dig själv genom att komma ihåg vad dina tråkiga skollärare fyllde ditt huvud med.) Kunde du till exempel ha förutsett Hitlers uppgång till makten och ett världskrig? Och sovjetblockets snabba kollaps? Och utbrottet av muslimsk fundamentalism? Hur är det med Internets spridning? Och hur är det med marknadskraschen 1987 (och en helt oväntad väckelse)? Mode, epidemier, vanor, idéer, framväxten av konstnärliga genrer och skolor - allt följer "Black Swan" -dynamiken. Bokstavligen allt som har någon betydelse.

Kombinationen av låg förutsägbarhet och kraft av påverkan förvandlar Black Swan till ett mysterium, men det är inte vad vår bok handlar om. Det handlar främst om vår ovilja att erkänna att den existerar! Och jag menar inte bara dig, din kusin Joe och jag, utan nästan alla representanter för de så kallade samhällsvetenskaperna, som i mer än ett sekel har smickrat sig själva med det falska hoppet att deras metoder kan mäta osäkerhet. Att tillämpa vag vetenskap på verkliga problem har en löjlig effekt. Jag har sett detta hända inom ekonomi och finans. Fråga din "portföljförvaltare" hur han beräknar risker. Han kommer nästan säkert att ge dig ett kriterium som utesluter möjligheten till en Black Swan - det vill säga ett som kan användas för att förutsäga risker med ungefär samma framgång som astrologi (vi kommer att se hur intellektuellt bedrägeri kläds upp i matematiska kläder). Och så är det inom alla humanitära sfärer.

Huvudpoängen i denna bok är vår blindhet för slumpmässighet, särskilt i stor skala;

Nassim Nicholas Taleb

Effekten av det högst osannolika

Nassim Nicholas Taleb

Svart svan

Under oförutsägbarhetens tecken

Prolog. Om fågelfjäderdräkten9

Del I Umberto Ecos antibibliotek,

eller Om att söka efter bekräftelser28

Kapitel i.År av undervisning som empirist-skeptiker31

Kapitel 2. Eugenias svarta svan59

Kapitel h. Spekulant och prostituerad63

Kapitel 4. Tusen och en dagar,

eller hur man inte är en soss81

Kapitel 5. Bevis-smaskande bevis!100

Kapitel 6: Narrativ förvrängning117

Kapitel 7. Livet på tröskeln till hoppet153

Kapitel 8. Fortunes favorit Giacomo Casanova:

problem med dolda bevis174

Kapitel 9. Spelfel,

eller "nördens" osäkerhet207

Del II. Det ges inte till oss att förutse225

Kapitel 10. Prediktiv paradox228

Kapitel 11. Upptäckt baserad på fågelspillning271

Kapitel 12. Epistemocracy, dream310

Kapitel 13. Målare Apelles,

eller Hur man lever under förhållanden av oförutsägbarhet 326

Del III. Extremistans grå svanar 343

Kapitel 14. Från Mediocristan till Extremestan och tillbaka 345

Kapitel 15. Normalfördelningskurva,

stort intellektuellt bedrägeri 366

Kapitel 16. Slumpens estetik 402

Kapitel 17. Lockes galningar,

eller "Gaussiska kurvor" är malplacerade 432

Kapitel 18. "Linden" osäkerhet 449

Del IV, sista 459

Kapitel 19. Mitten är hälften, eller How to make ends meets

slutar med den svarta svanen 459

Slutet 464

Epilog. Vita svanar av Eugenia 466

Lexikon 469

Bibliografi 474

Tillägnad Benoit Mandelbrot, en grek bland romarna

PROLOG. Om fågelfjäderdräkter

Om fågelfjäderdräkter

D O Efter upptäckten av Australien var invånarna i den gamla världen övertygade om att alla svanar var vita. Deras orubbliga självförtroende bekräftades till fullo av erfarenhet. Iakttagelsen av den första svarta svanen måste ha varit en stor överraskning för ornitologer (och faktiskt alla som på något sätt är känsliga för färgen på en fågels fjädrar), men historien är viktig av en annan anledning. Den visar inom vilka strikta gränser för observation eller erfarenhet vårt lärande sker och hur relativ vår kunskap är. En enda observation kan förneka ett axiom som har utvecklats under flera årtusenden, då människor bara beundrade vita svanar. För att motbevisa det räckte det med en (och, säger man, ganska ful) svart fågel*.

Jag går bortom denna logisk-filosofiska fråga till den empiriska verklighetens område, som har intresserat mig sedan barnsben. Det vi kommer att kalla en Black Swan (med stort B) är en händelse som har följande tre egenskaper.

För det första är det anomalt, eftersom ingenting tidigare förutspådde det. För det andra har det enorm inverkan. För det tredje tvingar den mänskliga naturen oss att komma med förklaringar till vad som hände efter att det har hänt, vilket gör en händelse som från början uppfattades som en överraskning begriplig och förutsägbar.

Låt oss stanna upp och analysera denna triad: exklusivitet, effekt och retrospektiv (men inte framåt) förutsägbarhet**. Dessa sällsynta svarta svanar förklarar nästan allt som händer i världen, från framgången för idéer och religioner till dynamiken i historiska händelser och detaljerna i våra personliga liv. Sedan vi kom ur Pleistocen - för ungefär tio tusen år sedan - har rollen som Black Swans ökat avsevärt. Dess tillväxt var särskilt intensiv under den industriella revolutionen, när världen började bli mer komplex, och vardagen - den vi tänker på, pratar om, som vi försöker planera utifrån de nyheter vi läste från tidningar - gick av stapeln Spår.

Jag läste en annan bok av Nassim Taleb:

Nassim Nicholas Taleb. Svart svan. Under oförutsägbarhetens tecken. M.: KoLibri, 2009. – 528 sid.

Tidigare introducerade jag dig för en bok av denna författare -. Jag är nära Talebs idéer, särskilt vår oförmåga att planera och överdriften av betydelsen av orsak-och-verkan relationer, så jag tyckte om att läsa Den svarta svanen. Boken är skriven på ett bra litterärt språk [och väl översatt] och läses i ett andetag. Jag rekomenderar!

Ladda ner en kort sammanfattning i format, exempel i format

Prolog. Om fågelfjäderdräkter

En sällsynt händelse, en Black Swan, har tre egenskaper:

• Onormalt
• Har enorm slagkraft
• Vi kommer med förklaringar efter att en händelse har inträffat, vilket gör en händelse som från början uppfattades som en överraskning förklarlig och förutsägbar.

Det viktigaste som boken talar om är vår blindhet för slumpmässighet, särskilt i stor skala. Svarta svanar dök upp i världen och chockade den just för att ingen väntade dem. …Framgången för mänskliga ansträngningar är som regel omvänt proportionell mot förutsägbarheten av deras resultat.

Jag håller inte med anhängarna av Marx och Smith: den fria marknaden fungerar eftersom den tillåter alla att "fånga" tur genom spelande, försök och misstag, och inte ta emot den som en belöning för flit och skicklighet.

...det som hindrar oss är att vi är för fokuserade på det som är känt, vi tenderar att studera detaljer snarare än helheten. ...vi tränar inte. Problemet ligger i vårt medvetandes struktur: vi förstår inte reglerna, vi förstår fakta och bara fakta. Vi föraktar det abstrakta, och vi föraktar det passionerat.

Gömda hjältar. Vem får belöningen – chefen för centralbanken som förhindrade en lågkonjunktur, eller den som ”rättar till” sin föregångares misstag genom att vara på hans plats under den ekonomiska återhämtningen? ...Alla vet att förebyggande bör uppmärksammas mer än terapi, men få människor tackar för förebyggande.

Platonism Jag kallar vår tendens att missta kartan för terräng, att koncentrera oss på tydliga "former" på bekostnad av att förstå mångfald [induktion, förenkling].

I den här boken sticker jag ut nacken och ställer ett krav mot många av våra tankevanor, mot det faktum att vår värld domineras av försummelse av det okända, och det mycket osannolika (osannolikt enligt vår nuvarande kunskap). Och vi lägger all vår tid på att mäta, fokusera på det vi vet och det som upprepas.

Detta innebär att vi måste använda nödsituationen som utgångspunkt och inte se det som ett undantag som vi kommer att skjuta åt sidan.

Jag gör också det djärva (och ännu mer irriterande) påståendet att, trots tillväxten av vår kunskap, eller till och med på grund av denna tillväxt, kommer framtiden att bli mindre och mindre förutsägbar, medan den mänskliga naturen och sociala "vetenskap" verkar vara i hemlighet planerar att dölja denna idé för oss.

Deljag. Umberto Ecos antibibliotek, eller sökandet efter bevis

Lästa böcker är mycket mindre viktiga än böcker som inte lästs. Biblioteket ska innehålla så mycket okänt som din ekonomi tillåter dig att passa in i det...

Kapitel 1. År av undervisning som empirist-skeptiker

Det mänskliga sinnet lider av tre sjukdomar när det försöker förstå historien, och jag kallar dem Triad av förmörkelse:

1. Illusionen av förståelse. Det vill säga att alla tror att de vet vad som händer i en värld som faktiskt är mer komplex (eller slumpmässig) än de tror.
2. Retrospektiv partiskhet, eller det faktum att vi bara kan utvärdera händelser i efterhand. Historien verkar tydligare och mer organiserad i historieböckerna än i verkligheten.
3. Tendensen att överdriva betydelsen av ett faktum, förvärrat av forskarnas skadliga inflytande, särskilt när de skapar kategorier, det vill säga "platonisera".

...vårt sinne är en utmärkt förklaringsmaskin som kan finna mening i nästan vad som helst, tolka vilket fenomen som helst, men är helt oförmögen att acceptera idén om oförutsägbarhet.

Historia och samhällen kryper inte. De gör språng. De går från fraktur till fraktur. Mellan frakturerna händer nästan ingenting i dem. Ändå gillar vi (och historiker) att tro på förutsägbara, små, gradvisa förändringar. ...du och jag är inget annat än en utmärkt retrospektionsmaskin, och människor är stora mästare på självbedrägeri.

Kategorisering förenklar alltid verkligheten. Kategorisering är nödvändigt för människor, men det förvandlas till en katastrof när kategorin börjar ses som något slutgiltigt, exklusive gränsernas bräcklighet - för att inte tala om revideringen av själva kategorierna.

Jag slogs av idén om marknadsrationalitet - tanken att det inte finns något sätt att tjäna pengar på de sålda värdepapperen, eftersom priset på dem automatiskt inkluderar all tillgänglig information, det vill säga marknaden "vet" det verkliga priset av aktierna. Allmänt känd information är därför värdelös, särskilt för en affärsman, eftersom priset redan "inkluderar" all sådan information, och nyheter som ses av miljoner inte ger dig någon verklig fördel.

Kapitel 2. Eugenias svarta svan

Kapitel 3. Spekulant och prostituerad

Det viktigaste rådet [som senare visade sig vara dåligt] fick jag från en andraårsstudent vid Wharton School of Business. Han rekommenderade att jag skulle få " skalbar» yrke, i den meningen att du inte får betalt per arbetstimme, och därmed är du inte begränsad till det totala antalet timmar du arbetar. Detta var det enklaste sättet att skilja ett yrke från ett annat och på så sätt generalisera skillnaderna mellan typer av oförutsägbarhet, och det ledde mig till ett grundläggande filosofiskt problem - problemet med induktion [det tekniska namnet på Svarta svanen]. Jag drog en gräns mellan en man med "idéer", som säljer en intellektuell produkt i form av en affärstransaktion eller ett verk, och en man av "arbetskraft", som säljer sin egen arbetskraft. I en kategori av yrken dominerar medelmåttighet, medelmåttighet och den gyllene medelvägen. Effektivitet i dem uppnås med massa. I den andra finns det bara jättar och dvärgar - eller snarare ett mycket litet antal jättar och ett stort antal dvärgar. ...några få nästan allt; resten är smulor.

Mediocristan [fysisk, etc. egenskaper hos en person]. När urvalspopulationen är stor kommer ingen enskild incident att göra en signifikant skillnad för medelvärdet eller totalen. Extremistan [sociala fenomen, t.ex. inkomst]. Ett enstaka exempel kan lägga till en oproportionerligt stor summa till totalen eller genomsnittet. Extremistan producerar Black Swans eftersom endast en handfull händelser har haft en avgörande inverkan på historien. Detta är huvudtanken med boken.

Om man har att göra med extrema värden är det mycket svårt att få ett medelvärde från ett givet urval, eftersom en enskild observation kan vara avgörande. Det är hela idén med boken - inget komplicerat.

I det genomsnittliga landet tvingas vi utstå kollektivets tyranni, det rutinmässiga, det uppenbara och det förutsägbara; ytterst styrs vi av individens tyranni, det slumpmässiga, det osynliga och det oförutsägbara.

Tabellen nedan sammanfattar skillnaderna mellan de två typerna av dynamik:

Kapitel 4. Tusen och en dagar, eller hur man inte är en soss

Induktionsproblem: Hur kan vi logiskt gå från ett visst antagande till allmänna slutsatser? Hur vet vi vad vi vet? Hur vet vi att något vi lägger märke till om givna föremål eller händelser är tillräckligt för att vi ska kunna ta reda på deras andra egenskaper? All kunskap som erhållits genom observation innehåller fallgropar.

Ris. 1. Tusen och en dag i historien eller Turkieteffekten

Turkiet före och efter Thanksgiving. Processens historia i mer än 1000 dagar säger ingenting om vad som är på väg att hända. Denna naiva projektion av det förflutna in i framtiden är till ingen nytta.

Vi vet helt enkelt inte hur mycket information det förflutna innehåller.

... lärdom är viktig för mig. Det signalerar genuin intellektuell nyfikenhet. Det åtföljer ett öppet sinne och en önskan att utforska andras idéer. För det första kanske en polymat inte är nöjd med sin egen kunskap, och ett sådant missnöje är en underbar sköld mot platonismen, förenklingarna av femminuterschefen, eller kånskhetlighet.

Jag får ofta frågan: "Hur korsar du, Taleb, vägen med din extrema medvetenhet om risk?" eller ännu dummare: "Du ber oss att inte ta risker." Jag förespråkar inte riskfobi (vi kommer att se att jag stöder den aggressiva typen av risktagande): allt jag kommer att visa dig i den här boken är hur du undviker att korsa vägen med ögonbindel.

...det är extremt bekvämt för oss att anta att vi bor i Mediocristan. Varför? För det låter dig utesluta Black Swan! I det här fallet existerar antingen Black Swan-problemet inte alls eller har små konsekvenser.

Det finns andra punkter som uppstår från vår bristande uppmärksamhet på Black Swan:

Kapitel 5. Smack proof!

Även om tron ​​på bevis har blivit en del av våra vanor och vårt medvetande, kan det vara farligt felaktigt.

Flaw-shifter. Ersätter uttalandet: "det finns inga bevis för möjligheten till radikal förändring" med "det finns bevis på omöjligheten av Black Swans." Många människor blandar ihop uttalandet, "nästan alla terrorister är muslimer" med "nästan alla muslimer är terrorister."

Vilken regel som helst kan testas antingen direkt, genom att titta på fall där den fungerar, eller indirekt, genom att fokusera på fall där den inte fungerar. Att vederlägga exempel är mycket viktigare för att fastställa sanningen. Men du verkar inte veta om detta.

Kapitel 6: Narrativ förvrängning

Förklaringar kopplar fakta till varandra; hjälpa dig att komma ihåg dem; ge dem mer mening. Detta är farligt eftersom det stärker oss i illusionen av förståelse. …narrativitet härrör från ett medfött biologiskt behov av att minimera multidimensionalitet. Informationen måste förenklas.

I föregående kapitel, när vi talade om problemet med induktion, gjorde vi antaganden om det osynliga, det vill säga vad som ligger utanför informationsfältet. Här kommer vi att ta itu med det synliga, med det som finns inuti informationsfältet, och vi kommer att förstå de snedvridningar som uppstår under dess bearbetning.

Ett litet test. Läsa:

BÄTTRE TITTA IN
I HÄNDERNA ÄN EN KRAN
I SKYN

Märkte du något? …vägran att teoretisera kräver mycket mer energi än att teoretisera! Teoretisering sker i oss latent, automatiskt, utan vårt medvetna deltagande.

Vår tendens till berättande, det vill säga att bygga berättande kedjor, har en mycket djup psykologisk anledning; det är förknippat med beroendet av informationslagring och tillgänglighet på beställning. Tyvärr tvingar samma sak som tvingar oss att förenkla oss också att tro att världen är mindre kaotisk än den egentligen är.

Assimileringen (och påtvingningen av världen) av narrativ och kausalitet är ett symptom på rädslan för multidimensionalitet.

Om osäkerheten i din verksamhet är hög, om du ständigt straffar dig själv för handlingar som ledde till oönskade konsekvenser, börja med att föra dagbok.

Vi älskar att rusa runt med vissa och redan välbekanta Black Swans, medan slumpens essens ligger i dess abstrakthet.

Kapitel 7. Livet på hoppets tröskel

Vi tror att det finns ett orsakssamband mellan de två variablerna. En ökning av ett värde kommer med nödvändighet att medföra en ökning av ett annat. Problemet är att världen är mycket mindre linjär än vi brukade tro och än vad forskare skulle vilja tro. ... linjära framsteg, som är kära för platonister, är inte normen.

Kapitel 8. Fortunes favorit Giacomo Casanova: problemet med dolda bevis

Den grekiske filosofen Diagoras, med smeknamnet ateisten, visades bilder på människor som bad till gudarna och räddades från ett skeppsbrott. Man förstod att bön räddar från döden. Diagoras frågade: "Var är bilderna av dem som bad, men som fortfarande drunknade?" Jag kallar detta problemet med dolda bevis. Detta är grunden för nästan all vidskepelse - i astrologi, drömmar, övertygelser, förutsägelser... Genom att dölja bevis maskerar händelser deras slumpmässighet.

Vi försummar implicita bevis när det gäller att jämföra förmågor, särskilt i vinnare-ta-allt-fält. Vi kan beundra framgångshistorier, men vi bör inte tro dem villkorslöst: vi ser förmodligen inte hela bilden. ... om vi vill studera karaktären och orsakerna till framgång, då måste vi också studera misslyckanden. Nästan alla böcker som syftar till att identifiera de färdigheter en entreprenör behöver för att trivas följer följande mönster. Författarna väljer ut flera kända miljonärer och analyserar deras egenskaper. De tittar på vad som förenar dessa "tuffa killar" - mod, vilja att ta risker... - och drar slutsatsen: dessa egenskaper tillåter dem att nå framgång... Titta nu på kyrkogården. Det är inte lätt, för förlorare skriver inte memoarer. Själva idén med en biografi är baserad på antagandet att det finns ett orsak-och-verkan-förhållande mellan vissa personlighetsdrag och framgång. Framgången och kyrkogården delar en sak - tur. Vanlig tur.

Den mest icke-charlatanska boken om finans, enligt min mening, skrevs av Paul och Moynihan och heter "What I Learned from Losing a Million Dollars." Författarna fick ge ut denna bok på egen bekostnad.

Tidigare avrådde jag från att välja ett skalbart yrke eftersom det finns väldigt få ”lyckosamma” personer i sådana yrken. Förlorarnas kyrkogård är enorm: det finns många fler fattiga skådespelare än fattiga revisorer...

Vi fattar beslut blint eftersom alternativ är dolda för oss av en dimslöja. Vi ser uppenbara och synliga konsekvenser, och inte de som är osynliga och inte så uppenbara. Dessa osynliga konsekvenser är dock mycket viktigare.

Bekräftelsebias: Myndigheter är bra på att säga vad de gjorde, men inte vad de inte gjorde. I verkligheten är de engagerade i prålig "filantropi", det vill säga de hjälper människor så att alla kan se och sympatisera, glömma den dolda kyrkogården med osynliga konsekvenser.

Antag att det uppfinns ett läkemedel som botar någon allvarlig sjukdom, men som i undantagsfall leder till att patienten dör, vilket inte har betydelse i social skala. Kommer läkaren att ordinera detta läkemedel till patienten? Det ligger inte i hans bästa intresse. Om en patient lider av biverkningar kommer hans advokater att jaga läkaren som jakthundar, och knappast kommer någon att minnas de liv som räddades av det nya läkemedlet. Ett räddat liv är en statistik; en skadad patient är en skandalös incident. Statistik är osynlig; incidenter skriks om på varje hörn. Hotet från Black Swan är också osynligt.

Överlevnadsbugg: Bedöm inte sannolikheten från en lycklig spelares höga utgångspunkt, döm ur perspektivet av de som utgjorde den ursprungliga gruppen.

Allt ovanstående nedvärderar helt begreppet "orsak" ... nästan alltid felaktigt tillämpat av historiker ... det är lättare för oss att säga "för" än att inse slumpens makt ... lägg inte för mycket tro på skäl - särskilt när det finns möjlighet till betydande dolda bevis.

Kapitel 9. Spelfel, eller "nörd"-osäkerhet

En "nörd" är en person vars tänkande är extremt begränsat. Har du någonsin undrat varför så många straight-A-elever inte uppnår någonting i livet, medan de som släpat efter i skolan håvar in pengar?

Spelfel: den typ av risker som kasinot hanterar finns nästan aldrig utanför väggarna i denna byggnad och att studera den är till liten nytta i verkligheten.

Människor är predisponerade för visshet. Det är nödvändigt att lära sig konsten att tvivla, konsten att förbli på gränsen mellan tvivel och tro.

Det "kosmetiska", det platoniska, ljuset svävar alltid på ytan... vi är upptagna av det som redan har hänt, och inte av det som ännu kan hända... vi blir offer för problemet med induktion... tyvärr, den nuvarande versionen av människan är inte skapad för att förstå abstrakta saker – sammanhanget är för viktigt för henne. Och slumpmässighet och osäkerhet är abstrakt. Vi rusar runt med det som hände och ignorerar det som kunde ha hänt.

DEL II. Vi får inte förutse

Vi försöker se in i framtiden och "tunnlar" - vi föreställer oss det som vanligt, fritt från Black Swans, men det finns inget vanligt i framtiden! Detta är inte en platonisk kategori. ...fokus på det vanliga (vanliga), platonisering tvingar oss att förutsäga enligt en mall. Vad företag behöver är inte exakta planer, utan utveckling av anpassningsförmåga. Den store basebolltränaren Yogi Berra sa: "Det är inte lätt att förutse, särskilt framtiden."

Kapitel 10. Prediktiv paradox

Prognoser utan felmarginal avslöjar tre missuppfattningar som genereras av samma missförstånd av osäkerhetens natur:

• Graden av osäkerhet är inte så viktig. Samtidigt är felen så stora att de är mer betydande än själva antagandena.
• Att inte förstå att ju längre tidsperiod, desto svårare är det att göra en korrekt prognos.
• Underskattning av slumpmässiga egenskaper hos predikterade variabler

När man väljer strategi är den extrema riskgränsen oerhört viktig – det är mycket viktigare att känna till det värsta scenariot än den allmänna prognosen.

Kapitel 11. Upptäckt baserat på fågelspillning

Så tidigare såg vi till det

• Vi är benägna att tunnla (begränsa oss till gränser, se framtiden som en fortsättning på det förflutna) och snävt tänkande (epistemisk arrogans)
• Framgången med våra förutsägelser är kraftigt överskattad.

I det här kapitlet ska vi försöka förstå något som inte brukar annonseras: de strukturella begränsningarna i vår förmåga att förutsäga.

Poincaré introducerade begreppet olinjäritet: små händelser kan leda till allvarliga konsekvenser. Icke-linjäritet, enligt Poincaré, är ett seriöst argument som begränsar förutsägbarhetens gränser.

På 1960-talet gjorde meteorologen Edward Lawrence en upptäckt som senare kallades "fjärilseffekten". Han simulerade vädret och skrev in samma värden igen som inmatning, men med annan avrundning...

Platonister kännetecknas av en "top-down" syn, stereotypt och snävt tänkande, fixering vid sina egna intressen och opersonlighet. Icke-platonister kännetecknas av en nedifrån-och-upp-syn, öppenhet, skepsis och ett empiriskt tänkesätt.

Det förflutna kan vara förvirrande, och det finns många grader av frihet i våra tolkningar av tidigare händelser. Titta på en serie punkter som representerar förändringar i ett visst antal över tiden (Fig. 2a). En serie som visar den skenbara tillväxten av bakteriepopulationen (eller försäljningssiffror, eller mängden foder som äts av kalkonen från kapitel 4 (a). Det är lätt att passa in i trenden (b): det finns en, och bara en , linjär modell som passar dessa data. Du kan förlänga den in i framtiden. Om du ser in i framtiden i en större skala (c), passar även andra modeller. Den verkliga "generativa processen" (d) är extremt enkel, men har inget gemensamt med den linjära modellen Bara vissa delar av kurvan verkar linjära och vi faller i fällan att extrapolera dem som en rak linje.

Dessa grafer illustrerar den statistiska versionen av den narrativa felslutningen - du hittar ett mönster som passar det förflutna. Du kan titta på den linjära delen av kurvan och skryta med den höga R-kvadraten [trendlinjeparametern], vilket förmodligen indikerar att din modell passar data väl och har stor prediktiv kraft. Allt detta är nonsens: det är bara lämpligt för det linjära segmentet. Kom ihåg att R-kvadrat inte är bra för Extremistan.

Ris. 2. Ett exempel på ett narrativt fel om mönstret är olinjärt.

Kapitel 12. Epistemocracy, a dream

Den som Inte kännetecknas av epistemisk arrogans och är som regel inte särskilt märkbar för alla. Det är inte brukligt att vi respekterar blygsamma människor som inte skyndar sig att döma. De har epistemisk blygsamhet.

...i teorin är slumpmässighet en inneboende egenskap hos händelser, men i praktiken är slumpmässighet ofullständig information, vad jag kallar historiens ogenomtränglighet.

Kapitel 13. Målaren Apelles, eller Hur man lever under förhållanden av oförutsägbarhet

Rekommendationen för varje dag är denna: förbli människa. Acceptera att du är mänsklig, och i alla dina ansträngningar finns det en del av epistemisk arrogans. Förbjud inte dig själv att döma och utvärdera. Det som bör undvikas är ett onödigt beroende av katastrofala storskaliga prognoser. Huvudsaken: var beredd! Kom ihåg hur berusande siffrornas magi är. Var beredd på eventuella oförutsedda händelser.

Vet hur man skiljer "bra" olyckor från dåliga, sträva inte efter noggrannhet och specificitet, ta någon möjlighet eller något som ser ut som en möjlighet, akta dig för utvecklade regeringsplaner, slösa inte tid på att slåss med prognosmakare.

"Det finns människor som du inte kan förklara någonting för om de inte redan har förstått det", sa Yogi Berra en gång.

Kärnan i resultatens asymmetri: Jag kommer aldrig att få veta det okända. Men samtidigt kan jag gissa hur det kommer att påverka mig, dåligt eller bra, och fatta beslut utifrån mina egna gissningar och slutsatser. För att fatta beslut måste du fokusera på konsekvenserna (som du kan veta) snarare än på sannolikheten för en händelse (omfattningen av vilken du inte kan veta) - detta är huvudregeln för osäkerhet. På denna grund kan en allmän teori om beslutsfattande byggas.

Orsakerna till vår oförmåga att förstå vad som händer: epistemisk arrogans, den platonska önskan att klämma in allt i kategorier - med andra ord, folk tror villigt på förenklade modeller, olämpliga metoder för att konstruera slutsatser, särskilt de som helt inte tar hänsyn till uppkomsten av Black Swan, metoder från Mediocristan.

DEL III. Extremistans grå svanar

Kapitel 14. Från Mediocristan till Extremistan och tillbaka

Matthew-effekt (pengar till pengar) eller kumulativ fördel.

Kapitel 15. The Bell Curve, the Great Intellectual Hoax

Den grundläggande principen för den Gaussiska kurvan är en kraftig ökning av hastigheten med vilken chanserna minskar med avståndet från centrum, det vill säga från genomsnittet. Det finns två och bara två paradigm: ett som inte är skalbart (som Gauss) och ett annat (som Mandelbrot-slumpmässighet). Det räcker med att bli av med användningen av ett icke-skalbart paradigm för att bli av med en snäv syn på världen.

80/20-regeln är bara en metafor; Detta är ingen allmän regel, än mindre en strikt lag; till exempel 50/1.

När storleken på Srednestanskaya-provet ökar, kommer dess mediankomponent att se mindre och mindre spridd ut - fördelningen kommer att minska (Fig. 3). Så fungerar faktiskt allt i statistisk teori. Osäkerheten i Mediocristan försvinner vid medelvärdesbildning. Detta är en illustration av den uttjänta "lagen om stora siffror".

Ris. 3. Gaussisk

Den Gaussiska familjen är den enda klassen av distributioner för vilka standardavvikelsen och medelvärdet är tillräckliga för att beskriva den. Inget mer behövs. Gauss-kurvan är en skänk från gud för den som gillar förenklingar.

Gaussarens allestädesnärvaro är inte en egenskap hos världen, utan ett problem som finns i våra sinnen och som uppstår ur vår syn på världen.

Kapitel 16. Slumpens estetik

En fraktal (latin fractus - krossad, bruten, bruten) är en komplex geometrisk figur som har egenskapen självlikhet, det vill säga sammansatt av flera delar, som var och en liknar hela figuren.

Utgivningsår: 2010
Nassim Nicholas Taleb
Serier: Ingen serie
Genre: Läroböcker
Antal sidor: 680
Formatera: epub, fb2, rtf, txt
Obs (status): Fullt

Beskrivning

Det finns många olika termer inom finansvärlden. Det är nästan omöjligt att komma ihåg dem alla. Men det finns några som omedelbart fångar ditt öga. Till exempel "Black Swans". Detta koncept introducerades en gång av den libanesiske finansgurun Nassim Taleb. Detta är vad han kallar episoder som är omöjliga att förutse, även i den moderna världen. Och om du har kopplat ditt liv till den ekonomiska miljön, måste du vara beredd på dem. Om du ignorerar ens den minsta antydan om utseendet på Black Swans, kommer i slutändan allt att sluta med enorma förluster. Taleb bevisade detta genom sitt exempel när, efter publiceringen av denna bok, inträffade en finansiell kris och hans företag, istället för att dra på sig förluster, som hände med sina konkurrenter, gjorde en vinst på en halv miljard dollar.

Läs Black Swan. Under oförutsägbarhetens tecken (samling)

Har du läst det här verket? Hjälp andra besökare - dela din åsikt om det!

Webbplatsen innehåller 20% av det totala antalet sidor, vilket är ett acceptabelt värde i enlighet med reglerna för liter. Om du är upphovsrättsinnehavare och har vissa klagomål, vänligen kontakta oss via formuläret

Kära användare! Allt material som publiceras på webbplatsen arkiveras. Innan du börjar läsa måste du extrahera filerna från dem. Detta kan göras med hjälp av arkivprogram som WinRar eller 7Zip.