Vidutinis tikras diapazonas vidutinis tikrasis diapazonas atr. Kas yra ATR prekyboje ir kaip jį apskaičiuoti? Naudojant absoliučią vertę

Šiame straipsnyje norėčiau atkreipti dėmesį į vieną iš paprasčiausių nepastovumo matavimo metodai- nepastovumo apskaičiavimas naudojant ATR indikatorius.
Norėčiau atkreipti dėmesį į tai nepastovumas leidžia mums visada dirbti rinkos ritmu padeda teisingai įdiegti sustabdyti nuostolius ir imti pelno dydį.

Vidutinis tikrasis diapazonas (Average True Range, sutrumpintai ATR) yra mainų techninis rodiklis, atspindintis nepastovumas turto judėjimas. Wells Wilder tapo šio rodiklio autoriumi ir aprašė jį knygoje „Naujos techninių prekybos sistemų sampratos“. Šiuo metu ATR aktyviai naudoja prekiautojai ir jis naudojamas daugelyje prekybos strategijų.

O pagrindinė reikšmė indikatorius ATR yra apibrėžti vidutinis kainų pokyčių diapazonas tam tikram laikui.

Indikatoriaus savybės:

Iš pradžių Wilderis apibrėžia tikrąjį diapazoną (TR), kuris apibrėžiamas kaip didžiausias iš trijų verčių.

• Skirtumas tarp srovės didžiausio ir žemo lygio;
• absoliuti skirtumo tarp dabartinės didžiausios ir ankstesnės uždarymo vertės;
• absoliuti skirtumo tarp dabartinio žemo lygio ir ankstesnio uždarymo vertė.

Jei svyravimų diapazonas per laikotarpį (skirtumas tarp maksimumo ir minimumo) yra pakankamai didelis, greičiausiai pagal jį bus apskaičiuojama TR reikšmė. Jei skirtumas tarp didelio ir žemo yra pakankamai mažas, TR apskaičiuoti greičiausiai bus naudojami kiti du aukščiau aprašyti metodai. Paskutinės dvi parinktys paprastai gaunamos, jei ankstesnis uždarymas yra didesnis nei dabartinis didžiausias arba ankstesnis uždarymas yra mažesnis nei dabartinis žemas. Paskutinės situacijos – kainų spragos ar spragos (gaps) Forex yra gana retos ir dažniausiai nutinka savaitgaliais, jei savaitgalį pasirodo rimtos naujienos.

Vidutinis tikrasis diapazonas (ATR) gaunamas iš TR, apskaičiuojant vidurkį per vieną iš metodų – paprastąjį vidurkį, eksponentinį ar kitą.
Naudojant ATR indikatorių
Atspindi jūsų tikslą Vidutinio tikrojo diapazono indikatorius, kaip taisyklė, pasiekia aukštas vertes tuo metu, kai stipriai auga arba smunka biržos instrumentas, kai vyksta panikos pardavimai arba aktyvūs pirkimai. Šiuo metu kintamumas biržoje yra maksimalus.
Žemos vertės ATR indikatorius koreliuoja su ilgais šoninio, neutralaus judėjimo laikotarpiais, būdingais rinkai svarbių naujienų laukimo ar didelio kapitalo nebuvimo metu.

ATR galima naudoti taip pat, kaip ir kitus nepastovumo rodiklius. Prognozavimo principas yra toks: kuo didesnė ATR reikšmė, tuo didesnis nepastovumas, taigi ir tendencijos judėjimo pasikeitimo tikimybė; kuo mažesnė rodiklio reikšmė, tuo silpnesnė tendencijos kryptis.

Paprastai naudojamas 14 periodų ATR, kuris gali būti skaičiuojamas tiek dienos, tiek dienos ar savaitės ir net mėnesio duomenimis.

Ekstremalios indikatoriaus reikšmės dažnai rodo posūkio taškus ir (arba) naujo judėjimo pradžią. Kaip ir kiti nepastovumą rodantys rodikliai, tokie kaip p Bollingerio juostos, Vidutinis tikrasis diapazonas negali numatyti judėjimo krypties ar trukmės, tai tik rodo aktyvumo lygį.

ATR skaičiavimo formulė:

ATR = slenkantis vidurkis (TRj, n),
kur
TRj = trijų reikšmių modulių didžiausias skaičius
|Aukštas - Žemas|, |Aukštas - Closej-1|, |Žemas - Closej-1|.

Tikrasis diapazonas yra didžiausias iš šių:
- skirtumas tarp srovės maksimumo ir minimumo;
- skirtumas tarp ankstesnės uždarymo kainos ir dabartinės aukščiausios kainos;
- skirtumas tarp ankstesnės uždarymo kainos ir dabartinės žemiausios kainos.
ATR yra tikrojo diapazono verčių slenkamasis vidurkis.
Pagrindiniai trūkumai:

Kaip trūkumai dažniausiai nurodomi vienas – esant ilgam laikotarpiui, ATR gali vėluoti, nurodant ne dabartinį, o praeities nepastovumą.

Pažvelkime į tai su pavyzdžiu. Valiutų poros EUR/USD ir GBP/JPY. Klausimas: ar nustatysite sustojimus abiem valiutų poroms tuo pačiu atstumu? Atsakymas: žinoma, kad ne.

Jei abiem atvejais galite rizikuoti 2% savo kapitalo, būtų neteisinga nustatyti sustojimus kiekvienai iš porų tuo pačiu atstumu. Kodėl? Taip, nes EUR/USD pora juda vidutiniškai 120 punktų per dieną, o GBP/JPY pora 250-300 punktų. Todėl nėra prasmės pateikti sustabdymo nurodymus tuo pačiu atstumu šioms iš esmės skirtingoms poroms.

Kaip pateikti sustabdymo pavedimus naudojant ATR indikatorių
Pažiūrėkite į ATR reikšmę ir nustatykite sustojimus ties dviem ar trimis ATR. Pavyzdžiui, jei įeidami į rinką ATR vertė buvo 100 ir nusprendėte pateikti stop orderį 2 ATR, tuomet 100 reikia padauginti iš 2. Todėl stop orderį turite pateikti 200 taškų atstumu. nuo įvažiavimo taško (statykite stotelę 2 ATR).

Vidutinis tikrojo diapazono indikatorius, ATR(Average True Range) yra paprastas klasikinis rodiklis, kuris nustato rinkos nepastovumą pagal kainų aktyvumą per tam tikrą laikotarpį. Įrankį dar 1978 metais sukūrė žinomas teoretikas D. Wilderis, kuris taip pat yra tokių populiarių techninės analizės įrankių kaip , ir autorius.

Pirmasis ATR aprašymas buvo pateiktas knygoje " Naujos techninės prekybos koncepcijos ».

ATR aprašymas ir nustatymai

ATR rodiklio apskaičiavimas apima tikrojo diapazono vidutinės vertės nustatymą. Tai galite padaryti šiais būdais:

• rasti skirtumą tarp dabartinės maksimalios ir minimalios kainos;
• rasti skirtumą tarp praėjusios dienos uždarymo kainos ir dabartinės aukščiausios kainos;
• Raskite skirtumą tarp dabartinės žemos vertės ir ankstesnio uždarymo.

Iš gautų verčių dažniausiai atrenkama didžiausia ir jos pagrindu sudaromas pasirinkto laikotarpio slenkamasis vidurkis. Į tai prekybininkas ir atkreipia dėmesį analizuodamas rinkos būklę. Tačiau jums nereikia nieko skaičiuoti rankiniu būdu, nes ATR indikatorius yra integruotas beveik visose šiuolaikinėse prekybos platformose, įskaitant .

Norint sukurti ATP diagramą, pakanka nustatyti tik vieną parametrą - laikotarpį. Numatytasis nustatytas į 14 , tačiau vartotojas visada gali jį pakeisti, atsižvelgdamas į savo pageidavimus. Pasirinkimą lemia stebimo turto savybės.

Pavyzdžiui, jei jų nepastovumas yra pakankamai didelis, verta padidinti laikotarpį, taip sumažinant indikatoriaus jautrumą, bet pagerinant gaunamų signalų kokybę. Intervalo sumažinimas leis greičiau reaguoti į kainų svyravimus, tačiau padidės melagingų pranešimų skaičius.

Vaizdo įrašas – ATR indikatorius

Kaip naudoti ATR indikatorių

Pagrindinis signalas, kurį generuoja ATR indikatorius, yra nepastovumo būklės pasikeitimas.

Kuo aukštesnė eilutė rodoma, tuo rinka judresnė ir atvirkščiai. Kreivės padidėjimas rodo šio rodiklio padidėjimą, sumažėjimas - mažėjimą. Rodiklio naudojimas leidžia suskirstyti rinkos diagramą į keletą skirtingų kintamumo dalių, kad būtų galima sukurti strategijas staigių kainų perėjimų iš vienos būsenos į kitą atveju.

Svarbu atsiminti, kad vidutinis tikrojo diapazono eilutė nerodo kainų judėjimo krypties. Taip, vektoriai dažnai sutampa, bet tai nėra įrodymas, kurį galima priimti be papildomo patikrinimo.

Kai kurie prekiautojai išreiškia nuomonę, kad indikatorius taip pat gali būti naudojamas norint nustatyti tendencijų apsisukimo taškus, kurie atsiranda, kai kreivė yra ekstremaliose vertėse. Tikriausiai tokiais atvejais galima naudoti ATR rodiklį, nes tam tikra teigiama statistika vis dar egzistuoja, tačiau ją naudoti tokioms problemoms spręsti yra neefektyvu. Yra daug patikimesnių ir praktiškesnių įrankių, kurie puikiai veikia su indikatoriumi viename pakete.

Pasirodo, vienintelis ATR tikslas yra parodyti nepastovumo lygį? Iš esmės šios parinkties visiškai pakanka, tačiau indikatoriaus galimybės tuo neapsiriboja. Iš jo gauta informacija dažnai labai praverčia nustatant stop nuostolius. Pagrindinė priežastis

Prekiautojas šiuo atveju yra tai, kad ATR indikatorius rodo maksimalų leistiną svyravimų diapazoną nagrinėjamu laikotarpiu, todėl laukiančio pavedimo, palyginamo su jo verte, nesugadins atsitiktinis triukšmo pliūpsnis su didele tikimybe.

Paprastai, norint nustatyti stop loss išdėstymo tašką, esamas ATR rodiklis taškais pridedamas/atimamas iš uždarytos žvakės ekstremumo. Sustabdymas nustatomas tokiu atstumu, kuris lygus gautam skaičiui, daugiausia mažesniais laiko tarpais. Panašiai galite naudoti indikatorių, kai pateikiate pelną. Atsižvelgiant į tai, kad pastarieji, skirtingai nei stop nuostoliai, nesumažina galimų nuostolių, o maksimaliai padidina galimą pelną, rekomenduojama juos skirti didesniems laiko tarpams. Užsakymų pateikimas pagal aukščiau pateiktą principą nėra panacėja nuo bet kokių kainų svyravimų. Triukšmo impulsas visada gali sutrukdyti sustabdyti nuostolius arba gauti pelną.

Jei taip atsitiks, geriau neužsikabinti tiriant priežastis, o pradėti ieškoti naujų įėjimo taškų.

Išvada

Bene vienintelis rimtas ATR rodiklio trūkumas yra delsimas nustatyti rinkos būklę. Tai ypač išryškėja dirbant dideliais atstumais, kai prekiautojo dėmesys dažnai siūlomas ne dabartiniam, o praeities nepastovumui. Nesugebėjimas labai tiksliai nustatyti kainos vektoriaus krypties, apsisukimo taškų ir divergencijos taškų negalima priskirti minusams, nes tai nėra pagrindinės priemonės pareigos.

Su savo pagrindine funkcija - rodyti nepastovumo lygį tam tikrą laikotarpį - indikatorius atlieka puikų darbą.

Puikus papildymas yra galimybė naudoti ATR indikatorių kaip asistentą nustatant pelną ir sustabdyti nuostolius. Kaip rodo praktika, vidutinės tikrojo diapazono vertės yra puikus vadovas apdrausti sandorius bet kokiu laikotarpiu. Kitas rodiklio privalumas yra jo buvimas visuose populiariuose prekybos terminaluose.

Didžiausias išnaudojimo efektas gaunamas tada, kai jis tampa pagalbine priemone kitiems techniniams rodikliams.

Jei radote klaidą, pažymėkite teksto dalį ir spustelėkite Ctrl+Enter.

Rinkos nepastovumas kartais gali pakenkti prekiautojui. Norint neįtraukti mažo nepastovumo rinkoje laikotarpių, ATR rodiklis yra idealus.

ATR (iš anglų kalbos santrumpos Average True Range – tikrasis vidutinis diapazonas) yra techninės analizės rodiklis, parodantis rinkos nepastovumą šiuo metu. Kaip naudoti ATR indikatorių norint padidinti pelną iš prekybos į prekybą, kaip jį įdiegti terminale ir kokį pelną jis gali duoti – sužinokite iš mūsų vadovo!

Spustelėkite „Naršyti“ dabar, kad gautumėte nemokamą vadovą ir sužinotumėte, kaip veikia indikatorius.

ATR (taip pat Average True Range) indikatorius buvo sukurtas siekiant lengvai nustatyti Forex valiutų porų nepastovumą. Būtent rinkos nepastovumo skaičiavimas yra pagrindinė šio rodiklio užduotis. Pats ATR nurodo techninės analizės rodiklius.

Kaip veikia ATR indikatorius

ATR indikatorius- standartinis Forex indikatorius, kuris yra įdiegtas beveik visose prekybos platformose, įskaitant MetaTrader4. Rodiklį sukūrė J. Wells Wilder, kuris jį visuomenei pristatė 1978 metais. Daugelis Forex prekiautojų iš pradžių jį vertino šaltai, tačiau laikui bėgant jis įgijo didelį populiarumą Forex valiutų rinkoje. Vidutinio tikrojo diapazono indikatorius anglų kalba reiškia "tikras vidutinis diapazonas".

Šis indikatorius leidžia treideriui tiksliausiai numatyti būsimą kainos pokytį, kad prekiautojas savarankiškai apskaičiuotų vietas, kuriose turėtų būti nustatomi Stop Losses ir Take Profits. Tačiau indikatorius negalės apskaičiuoti tendencijos linijos krypties. ATR indikatorius turi slankiojo vidurkio formą ir rodomas atskirame MetaTrader4 prekybos termino lange.

Naršyti »

Kas yra slenkamasis vidurkis?

Svarbus dalykas yra tai, kad ATR rodiklis nuolat linkęs kilti stipriai judant kainai kad ir kur ji eitų. Pavyzdžiui, jei kaina mažėja – rodiklis kyla aukštyn, kylančios tendencijos – vis tiek kyla.

Ką tai reiškia? ATR rodiklio aprašymas mums sako, kad jei jis krenta, tada rinkos nepastovumas mažėja. Galime daryti išvadą, kad jei rodiklis yra labai žemas, tai atitinkamai nepastovumo praktiškai nėra. Kaina ruošia artėjančiam spurtui. Primenu, kad pats indikatorius negali parodyti kainų judėjimo krypties.

Spustelėkite mygtuką, kad peržiūrėtumėte nuoseklų „ATR“ vadovą ir įvaldykite indikatorių keliais paprastais veiksmais Naršyti »

Naudojant ATR indikatorių

Kaip naudoti ATR indikatorių? Nustačius vidutinį diapazono lygį, pirkimo signalas bus generuojamas būtent tuo momentu, kai vidutinis tikrojo diapazono indikatorius jį sulaužys iš apačios į viršų. Gautas laikas turėtų atitikti ir žemesnius, ir senesnius laikotarpius. Ar norite gauti papildomų signalų? Galite saugiai naudoti ATR kartu su CCI indikatoriumi.

Rodiklis naudojamas, kaip minėta aukščiau, norint gauti informaciją apie būsimą kainos pokytį, kad vėliau būtų galima nustatyti reikiamą Sustabdyti nuostolius ir Pasiimk pelną. Gavę reikiamus duomenis iš indikatoriaus, turite atidaryti poziciją. Tada visus Stop Losses turėtumėte sulyginti su kraštutinumais, pateiktais Forex diagramoje. Pasiimk pelną nustatyti pasipriešinimo / atramos lygiuose. Vidutinio tikrojo diapazono rodiklio pateikti duomenys jums padės apeiti visus rinkos „triukšmus“(trumpalaikiai kainų pokyčiai). Pasiekimas eksponuojamo kaina Stop Loss reiškia kainų intervalo padidėjimą. Po to turite uždaryti visus nuostolingus sandorius. Taip Forex ATR indikatorius padeda kiek įmanoma nustatyti Stop Losses, išvengiant rinkos triukšmo. Rodiklis suteikia galimybę aiškiai išanalizuoti vykstantį prekybos priemonės nepastovumą, taip pat nustatyti sandorio atidarymo dydį.

Vidutinio tikrojo diapazono indikatorius yra labai jautrus laikotarpių pokyčiams. Jau išsiaiškinome, kad standartas jam yra 14 dienų. Jei nustatote mažesnę reikšmę, pats indikatorius gauna mažiau duomenų už savo darbą. Ką tai reiškia? ATR indikatorius tampa jautriausias bet kokiems kainų manevrams.

Jei padidinsite reikšmę, pastebėsite, kaip slenkamasis indikatoriaus vidurkis tampa lygesnis.

Vidutinio tikrojo diapazono rodiklio aprašymas leidžia suprasti, kad jis turi nemažai trūkumų. Vienas iš jų - pavėlavimas. Tai susiję su slankiojo vidurkio naudojimu. Jei ATR laikotarpis yra ilgas, tai gali rodyti ankstesnį rinkos nepastovumą, o ne dabartinį, kurio mums reikia. Todėl rekomenduojama jį naudoti kartu su įvairiomis prekybos priemonėmis, pavyzdžiui, šablonais GBP/JPY.

Spustelėkite mygtuką, kad peržiūrėtumėte nuoseklų „ATR“ vadovą ir įvaldykite indikatorių keliais paprastais veiksmais Naršyti »

Kokias išvadas galima padaryti? ATR indikatorius jums nepadės prognozuojant, jis skirtas nepastovumui matuoti. Nežinosite kur kaina pakils – aukštyn ar žemyn, bet vis dėlto tai padės tapti sėkmingu prekybininku, parodys kur ir kada pasidėti Sustabdyti nuostolius, taip pat Pasiimk pelną. Sėkmingos prekybos!

Taigi dažnai gerą prekybos planą sugadina neoptimalus vykdymas. Kartais pastebime didelę tendenciją su stipriais pagrindais, kad galiausiai prisijungtume. Kartais mes stengiamės rasti geriausią vietą įeiti, o kaina toliau linksma be mūsų.

Kartais mes priimame didelį žingsnį ir sulaikome sandorį, laukdami kelių dienų ar kelių savaičių žingsnio, o galiausiai pamatome, kad kaina grįžta atgal, dalis arba visas žingsnis.

Labai nuviliančios situacijos. Šiame straipsnyje apžvelgsime, kaip paprastas rodiklis, pagrįstas vidutiniu tikruoju diapazonu, gali padėti mums logiškai ir nuosekliai išspręsti šią dilemą. Sužinosime, kaip ATR gali mums padėti:

– laisviau sudaryti sandorius

- Užtikrintai tvarkyti sandorius

– Sistemingai matuokite tendencijų stiprumą

Kas yra ATR?

Paprasčiau tariant, vidutinis tikrasis diapazonas yra nepastovumo matas. Jis nurodo, kiek vidutiniškai kaina pasislinks per tam tikrą laikotarpį.

Kaip ir bet kuris kitas rodiklis, svarbu suprasti, kaip jis veikia. Pradėkime nuo True Range. Tikrasis diapazonas atsižvelgia į dabartinio laikotarpio diapazoną (Hi - Lo), taip pat lygina jį su ankstesnio laikotarpio pabaiga.

TR (tikrasis diapazonas) = ​​didžiausia vertė:

Didelis minus žemiausias dabartinio laikotarpio

Ankstesnis uždarymas minus dabartinis žemas

Dabartinis didžiausias minus ankstesnis uždarymas

„Vidutinis“ tikrasis diapazonas yra eksponentinis slenkamasis ankstesnių 20 (mūsų atveju) tikrųjų diapazonų vidurkis:

Dabartinis 20 laikotarpio ATR = [(ankstesnis ATR x 19) + dabartinis TR] / 20

Ir po šios trumpos kelionės į matematikos pasaulį malonu žinoti, kad dabar dauguma brokerių ATR įtraukia į savo diagramų paketus kaip standartinį rodiklių rinkinį, todėl jums nereikės viso šio darbo atlikti patiems.

ATR naudojimas įėjimams ir išėjimams valdyti

Dabar žinome, kad ATR yra nepastovumo matas. Kuo tai gali būti naudinga? Štai pavyzdys:

Dabartinis USDCAD dienos ATR dabar yra 0,0114, tai yra 114 taškų. Taigi mes žinome, kad per pastarąsias 20 dienų kaina vidutiniškai pakilo 114 taškų per dieną. Tarkime, kad šiandien Londono sesijos atidarymo metu norime parduoti šią porą:

Iki 7:00 GMT kaina pakilo tik 27 punktais nuo aukščiausios iki žemiausios, tik 23% dienos ATR. Štai kodėl kaina turi daug vietos judėti jei rinka ketina judėti toliau.

Jei rinka šiandien nori padaryti 100% ATR, ji potencialiai gali perkelti porą iki 1,2647 (Apie aukščiausią tašką – 114 punktų), arba jei ji įves korekciją, tai gali sukelti 1,2838 (Azijos žema + 114 taškų). Šiuo būdu, kiekvienai dienai turime matą, kiek – geriausiu atveju – gali kilti kaina.

Bet kaina ne visada praeina 100% ATR. Dažniausiai būna mažo ir didelio nepastovumo ciklai. Vidutiniškai kaina svyruoja apie 70% 20 dienų ATR. Mūsų atveju tai yra 70% iš 114 taškų, tai yra 80 taškų. Taigi tai reiškia, kad galimas tikslas parduoti per dieną arba iš dalies uždaryti vidutinės trukmės trumpalaikius sandorius logiškai tai galėtų būti 1,2681 (Azijos rekordas – 80 taškų).

Tai taip pat reiškia, kad jei mes ieškome įėjimo ir kaina jau pajudėjo daugiau nei 50% 20 dienų ATR, tada vietos liko mažai. Tai labai svarbu, ypač dienos sandoriams, nes kaina turi turėti vietos judėti.

Pavyzdžiui, AUDUSD pora neseniai pakilo aukščiau, kai RBA pranešimas buvo ne toks niūrus, kaip tikėtasi. Prabudę Europos pradžioje prekybininkai pamatė šį paveikslėlį:

Daugelis prekiautojų ieškojo kito postūmio iš Londono dėl šios naujienos, o tai paprastai yra logiška, turint omenyje, kad centriniai bankai ir ne ūkių darbo užmokestis turi didelę įtaką rinkos psichologijai.

Tačiau nepamirškite, kad prekyba yra tikimybių žaidimas. Taigi kokia tikimybė, kad kaina bus agresyviai didinama? Be to, jei ilgai važiuojate Londono atviru dangumi, kur yra jūsų stotelė?

Kur turėtų būti galimas tikslas paimti bent 1R? Atsižvelgiant į šiuos prekybos valdymo sumetimus, prekyba atrodo mažai tikėtina.

Dabar, grįždami prie geresnio USDCAD pavyzdžio, ieškome šortų, kurių tikslas yra 1.2681:

Tiesą sakant, dieną prieš pataisymą kaina viršijo 95% ATR. Kaip ir daugelis kitų prekyboje esančių dalykų, 70% ATR lygis nėra tobulas, tačiau sistemingai fiksuojamas ir dažniausiai veikia.

Dar svarbiau, kad aiški kilimo linija (50 %), aiškus dalinio uždarymo / pelno tikslas (70 %) ir aiškus nepastovumo lūkestis (100 % ATR) leidžia nuosekliai planuoti.

ATR Pivots – mūsų patentuotas indikatorius

Iki šiol tikriausiai dauguma skaitytojų galvoja, kaip vargana kiekvieną dieną skaičiuoti visas šias reikšmes ir nuolat žinoti, kiek kaina pasikeitė per tam tikrą laikotarpį. Laimei, turime sprendimą: ATR Pivots.

Raudonos linijos yra savaitės posūkiai. Oranžinės linijos yra kasdieniniai posūkiai. Visada yra 3 posūkiai virš kasdieninio ir savaitinio atvirumo (juodoji linija) ir 3 posūkiai žemiau atviros.

Visus sukimosi lygius nustato vartotojas, tačiau atsižvelgiant į tai, ką jau sakėme, loginiai sukimosi lygiai yra šie:

+100% ATR

+70% ATR

+50% ATR

Atidarymo savaitė/diena

-50% ATR

-70% ATR

-100% ATR

Taigi, minimaliai užgriozdinę diagramas, visada paryškinate pagrindinius lygius. Čia yra įvesties sąrašas. Viskas redaguota:

Taip pat sukūrėme failą su indikatorių nustatymais, kad būtų lengviau pradėti juo naudotis.

ATR naudojimas tendencijos stiprumui matuoti

ATR naudojimo pranašumai nesibaigia įrašais ir išėjimais. Keista, bet ATR taip pat gali padėti išmatuoti tendencijos stiprumą. Norėdami iliustruoti šią logiką, paimkime 2 valiutų poras:

– AUDUSD, ATR 74 kauliukai

– GBPUSD, ATR 127 taškai

Jei norime sužaisti USD silpnumą ir norime pasirinkti stipriausią įėjimo tendenciją, kaip palyginsime dviejų porų rezultatus? Jie skiriasi savo prigimtimi: turi visiškai skirtingus nepastovumo profilius.

Kad galėtume palyginti obuolius su obuoliais ir priimti logišką bei nuoseklų sprendimą, jų našumą galime „paskirstyti“ naudodami jų ATR. Kaip tai padaryti?

(Dabartinis didelis – srovė žema) / 20 dienų ATR = dabartinės dienos našumas %

Kuo didesnė vertė (lyginant pakilimo tendenciją) arba mažesnė vertė (lyginant kritimo tendenciją), tuo stipresnė atitinkama tendencija.

Prekybininkai, kurie neatsižvelgia į ATR, iš tikrųjų matuoja tik absoliutų pagreitį, todėl sunku palyginti obuolius su obuoliais. Santykinis impulsas tai vienas iš galimų sprendimų .

Čia yra pagrindinių porų santykinių impulsų verčių grafikas:

Tavo eilė

Vidutinio tikrojo diapazono naudojimas logiškai ir nuosekliai gali padėti:

• Venkite sandorių, kurie turi mažai galimybių gerai dirbti dienos ar savaitės metu
• Venkite per anksti išeiti iš gero sandorio arba neviršyti sandorio
• Objektyviai analizuokite tendencijos kokybę.

Visa tai daroma siekiant nuoseklios, logiškos ir saugios prekybos.

Kaip galite taikyti ATR savo prekybai?

apie autorių

Justinas Paolini yra valiutos prekiautojas ir FX Renew komandos narys, teikiantis signalus iš buvusių bankų ir rizikos draudimo fondų prekiautojų (arba nemokamai). Jei jums patinka Justino straipsniai, galite

Sudėtingas ir ne itin populiarus techninis rodiklis vidutinis tikrasis diapazonas» rodo analizuojamo instrumento nepastovumo lygį.

Vidutinis tikras diapazonas(angl. vidutinis tikrasis diapazonas, ATR) yra techninis rodiklis, skirtas finansinės priemonės nepastovumui (arba nepastovumui) matuoti. Iš pradžių jis buvo skirtas biržos prekių ateities sandoriams, nes. kūrimo metu (1978 m.) JAV rinkose prekės ir žaliavos buvo daug labiau nepastovios nei akcijos.

Sužinokite daugiau apie vidutinį tikrąjį diapazoną

Vidutinis tikrasis diapazonas nebuvo skirtas numatyti įrankio kryptį. Be to, vidutinis tikrasis diapazonas nėra skirtas prognozuoti apskritai. Vidutinis tikrasis diapazonas skirtas tik dabartiniam priemonės nepastovumui (kintamumui) apibūdinti ir yra sukurtas kaip papildoma techninės analizės priemonė, kuri turėtų būti naudojama tik kartu su kitais techniniais rodikliais ir perdangomis. Kitaip tariant, vidutinis tikrasis diapazonas – pagalbinė analizės priemonė finansinė priemonė.

Svarbu suprasti, kad dėl to, kad rodiklis apskaičiuojamas remiantis absoliučiais skaičiais, rodiklių reikšmės skirsis priklausomai nuo analizuojamos finansinės priemonės vertės. Tie. už 20 kapeikų vertės akciją rodiklis rodys vieną skaičių, o už 400 UAH akciją. - kitas.

Prisiminkite, kad tikrasis diapazonas yra didesnis iš šių trijų skirtumų:

• Maksimalus – min
• Maks. – Uždaryti Ankst
• Uždaryti Išankstinis - Min

Apskaičiuojant vidutinį tikrąjį diapazoną, kuris – įspėju – nėra lengvas ir varginantis (statistikams tai patiks), TR (t. y. tikrasis diapazonas) yra labai svarbus.

Vidutinio tikrojo diapazono apskaičiavimas

Norint visiškai apskaičiuoti indikatoriaus reikšmę, reikia palaukti, kol praeis n laikotarpių, kad būtų pakankamai duomenų skaičiavimui. Indikatoriaus reikšmę galima gauti tik nuo n laikotarpio. Per laikotarpį k (kat.>n) ATR reikšmė bus:

ATR k= /n

Iš karto kyla rekursijos klausimas: kaip apskaičiuoti praėjusio laikotarpio vertę ATR k-1 ar net 14-ame periode? Labai paprastai: n laikotarpiu, t.y. pirmąjį laikotarpį su visa indikatoriaus reikšme ATR reikšmė bus lygi ankstesnių TR reikšmių aritmetiniam vidurkiui. Ir pirmasis TR apskaičiuojamas kaip tiesiog skirtumas tarp didžiausio ir žemo to laikotarpio.

Taikant vidutinį tikrąjį diapazoną

Natūralu, kad vidutinis tikrasis diapazonas turėtų būti naudojamas tik nepastovioms priemonėms, t.y. tie, kurie yra gana įvairūs. Tačiau svarbu tai atsiminti ATR nėra prognozavimo įrankis, tačiau yra įrankis tik esamai situacijai (t.y. nepastovumui) apibūdinti. Todėl šis indikatorius turėtų būti naudojamas tik kaip pagalbinis įrankis savo techninėje analizėje.

Nepastovumo lygis, žinoma, gali būti labai naudingas atliekant analizę, tačiau jis duos daug mažiau nei, pavyzdžiui, Bollingerio juostų koridorius.