متوسط ​​المدى الحقيقي متوسط ​​المدى الحقيقي atr. ما هو ATR في التداول وكيف يتم حسابه؟ باستخدام قيمة مطلقة

في هذه المقالة أود أن ألفت الانتباه إلى واحدة من أبسطها طرق قياس التقلبات- حساب التقلب باستخدام مؤشر ATR.
أود أن أشير إلى ذلك التقلبيسمح لنا بالعمل دائما في إيقاع السوقيساعد على التثبيت بشكل صحيح وقف الخسارة وجني الربح.

متوسط ​​المدى الحقيقي (متوسط ​​المدى الحقيقي ، اختصار ATR) هو مؤشر فني يعكس التبادل التقلبتحركات الأصول. أصبح ويلز وايلدر مؤلف هذا المؤشر ووصفه في كتاب "المفاهيم الجديدة لأنظمة التداول الفنية". في الوقت الحالي ، يتم استخدام ATR بشكل نشط من قبل المتداولين ويتم استخدامه في العديد من استراتيجيات التداول.

ا المعنى الرئيسيمؤشر ATRهو تحديد متوسط ​​نطاق تغيرات الأسعارلفترة معينة من الزمن.

ميزات المؤشر:

في البداية ، يحدد وايلدر المدى الحقيقي (TR) ، والذي يتم تعريفه على أنه الحد الأقصى لثلاث قيم.

• الفرق بين القمة الحالية والقاع الحالي ؛
• القيمة المطلقة للفرق بين القمة الحالية والإغلاق السابق ؛
• القيمة المطلقة للفرق بين القاع الحالي والإغلاق السابق.

إذا كان نطاق التقلبات خلال الفترة (الفرق بين الحد الأقصى والحد الأدنى) كبيرًا بدرجة كافية ، فمن المرجح أن يتم حساب قيمة TR بناءً عليه. إذا كان الفرق بين الأعلى والأسفل صغيرًا بدرجة كافية ، فمن المرجح أن يتم استخدام الطريقتين الأخريين أعلاه لحساب TR. عادةً ما يتم الحصول على الخيارين الأخيرين إذا كان الإغلاق السابق أكبر من القمة الحالية أو كان الإغلاق السابق أقل من القاع الحالي. المواقف الأخيرة - فجوات الأسعار أو الفجوات (الفجوات) نادرة جدًا في الفوركس وتحدث غالبًا في عطلات نهاية الأسبوع إذا ظهرت أخبار جادة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR)مشتق من TR عن طريق حساب المتوسط ​​على إحدى الطرق - المتوسط ​​البسيط أو الأسي أو غير ذلك.
باستخدام مؤشر ATR
تعكس هدفك مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي، كقاعدة عامة ، تصل إلى قيم عالية في وقت حدوث نمو قوي أو هبوط لأداة الصرف ، عند حدوث مبيعات مذعورة أو عمليات شراء نشطة. في هذا الوقت ، يبلغ الحد الأقصى للتقلب في البورصة.
قيم منخفضة مؤشر ATRيرتبط بفترات طويلة من الحركة الجانبية المحايدة ، والتي تعتبر نموذجية للسوق في وقت انتظار الأخبار المهمة أو عدم وجود رأس مال كبير.

يمكن استخدام ATR بنفس طريقة استخدام مؤشرات التقلب الأخرى. مبدأ التنبؤ هو كما يلي: كلما ارتفعت قيمة ATR ، زاد التقلب ، ومن ثم احتمالية حدوث تغيير في حركة الاتجاه ؛ كلما انخفضت قيمة المؤشر ، كان اتجاه الاتجاه أضعف.

عادة ، يتم استخدام ATR لمدة 14 فترة ، والتي يمكن حسابها على كل من البيانات اليومية واليومية أو الأسبوعية وحتى الشهرية.

غالبًا ما تشير القيم القصوى للمؤشر إلى نقاط تحول و / أو بداية حركة جديدة. مثل المؤشرات الأخرى التي تظهر التقلبات ، مثل p البولنجر باند, متوسط ​​المدى الحقيقيلا يمكن توقع اتجاه أو مدة الحركة ، فهو يشير فقط إلى مستوى النشاط.

صيغة حساب ATR:

ATR = المتوسط ​​المتحرك (TRj، n)
أين
TRj = الحد الأقصى للوحدات المكونة من ثلاث قيم
| مرتفع - منخفض | ، | مرتفع - Closej-1 | ، | منخفض - Closej-1 |.

النطاق الحقيقي هو الأكبر مما يلي:
- الفرق بين الحد الأقصى الحالي والحد الأدنى ؛
- الفرق بين سعر الإغلاق السابق والسعر المرتفع الحالي ؛
- الفرق بين سعر الإغلاق السابق والسعر المنخفض الحالي.
ATRهو المتوسط ​​المتحرك لقيم النطاق الحقيقي.
العيوب الرئيسية:

كعيوب ، عادة ما يشار إلى المرء - مع فترة طويلة ، قد يتأخر ATR ، مما لا يشير إلى التقلبات الحالية ولكن التقلبات السابقة.

لنلق نظرة على هذا بمثال. أزواج العملات EUR / USD و GBP / JPY. سؤال: هل ستضع نقاط توقف لكلا أزواج العملات على نفس المسافة؟ الجواب: بالطبع لا.

إذا كان بإمكانك المخاطرة بنسبة 2٪ من رأس المال الخاص بك في كلتا الحالتين ، فسيكون من الخطأ تعيين أوامر توقف لكل زوج من الأزواج على نفس المسافة. لماذا ا؟ نعم ، لأن زوج يورو / دولار أمريكي يتحرك بمتوسط ​​120 نقطة في اليوم ، بينما يتحرك زوج جنيه إسترليني / ين ياباني يتراوح من 250 إلى 300 نقطة. لذلك ، ليس من المنطقي وضع أوامر وقف الخسارة على نفس المسافة لهذه الأزواج المختلفة جوهريًا.

كيفية وضع أوامر الإيقاف باستخدام مؤشر ATR
انظر إلى قيمة ATR وحدد نقاط توقفك عند اثنين أو ثلاثة من ATR. على سبيل المثال ، إذا كانت قيمة ATR هي 100 عندما دخلت السوق وقررت وضع أمر إيقاف عند 2 ATR ، فأنت بحاجة إلى مضاعفة 100 في 2. لذلك ، تحتاج إلى وضع أمر إيقاف على مسافة 200 نقطة من نقطة الدخول (ضع التوقف عند 2 ATR).

مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي ، ATR(متوسط ​​المدى الحقيقي) هو مؤشر كلاسيكي بسيط يحدد تقلبات السوق بناءً على نشاط السعر خلال فترة زمنية معينة. تم إنشاء الأداة في عام 1978 من قبل مُنظّر معروف وايلدر، وهو أيضًا مؤلف أدوات التحليل الفني الشهيرة مثل و و.

تم تقديم أول وصف لـ ATR في الكتاب " مفاهيم جديدة في التجارة الفنية ».

وصف وإعدادات ATR

يتضمن حساب مؤشر ATR تحديد متوسط ​​قيمة النطاق الحقيقي. يمكنك القيام بذلك بالطرق التالية:

• أوجد الفرق بين السعر الأقصى والأدنى الحالي ؛
• أوجد الفرق بين سعر إغلاق اليوم السابق والارتفاع الحالي ؛
• أوجد الفرق بين القاع الحالي والإغلاق السابق.

من القيم التي تم الحصول عليها ، يتم تحديد الأكبر عادة ، وعلى أساسها يتم إنشاء متوسط ​​متحرك للفترة المحددة. هذا ما يركز عليه المتداول عند تحليل حالة السوق. ومع ذلك ، لا تحتاج إلى حساب أي شيء يدويًا ، نظرًا لأن مؤشر ATR مدمج في جميع منصات التداول الحديثة تقريبًا ، بما في ذلك.

لبناء مخطط ATP ، يكفي تعيين معلمة واحدة فقط - الفترة الزمنية. الإعداد الافتراضي هو 14 ، ولكن يمكن للمستخدم دائمًا تغييرها ، اعتمادًا على تفضيلاته الخاصة. يتم تحديد الاختيار من خلال خصائص الأصول المراقبة.

على سبيل المثال ، إذا كان تقلبها مرتفعًا بدرجة كافية ، فإن الأمر يستحق زيادة الفترة ، وبالتالي تقليل حساسية المؤشر ، مع تحسين جودة الإشارات الواردة. سيسمح لك تقليل الفاصل الزمني بالاستجابة بشكل أسرع لتقلبات الأسعار ، ولكنه سيزيد من عدد الرسائل الخاطئة.

الفيديو - مؤشر ATR

كيفية استخدام مؤشر ATR

الإشارة الرئيسية التي يولدها مؤشر ATR هي تغيير في حالة التقلب.

كلما ارتفع الخط الذي يعرضه ، كان السوق أكثر انشغالًا والعكس صحيح. تشير الزيادة في المنحنى إلى زيادة في هذا المؤشر ، بينما يشير الانخفاض إلى انخفاض. يتيح استخدام المؤشر تقسيم مخطط السوق إلى عدة أقسام ذات تقلبات مختلفة من أجل تطوير استراتيجيات في حالة حدوث تحولات مفاجئة في الأسعار من حالة إلى أخرى.

من المهم أن تتذكر أن خط متوسط ​​المدى الحقيقي لا يظهر اتجاه حركة السعر. نعم ، غالبًا ما تتطابق النواقل ، لكن هذا ليس دليلاً يمكن قبوله دون تحقق إضافي.

يعبر بعض المتداولين عن رأي مفاده أنه يمكن أيضًا استخدام المؤشر لتحديد نقاط انعكاس الاتجاه التي تحدث عندما يكون المنحنى عند قيم قصوى. ربما يكون من الممكن استخدام مؤشر ATR في مثل هذه الحالات ، حيث لا تزال هناك بعض الإحصائيات الإيجابية ، ولكن من غير الفعال استخدامه لحل مثل هذه المشكلات. هناك أدوات أكثر موثوقية وعملية تعمل بشكل مثالي مع المؤشر في حزمة واحدة.

اتضح أن الغرض الوحيد من ATR هو عرض مستوى التقلب؟ من حيث المبدأ ، هذا الخيار كافٍ تمامًا ، لكن قدرات المؤشر لا تقتصر على هذا. غالبًا ما تكون المعلومات الواردة منه مفيدة جدًا عند تحديد وقف الخسائر. السبب الرئيسي

المتداول في هذه الحالة هو حقيقة أن مؤشر ATR يعرض النطاق الأقصى المسموح به للتقلبات في الفترة قيد المراجعة ، لذلك لن يتم تعطيل الأمر المعلق الذي يمكن مقارنته بقيمته من خلال انفجار عشوائي للضوضاء بدرجة عالية من الاحتمال.

عادة ، لتحديد نقطة وضع وقف الخسارة ، يتم إضافة / طرح ATR الحالي بالنقاط من الطرف الأقصى للشمعة المغلقة. يتم تعيين Stop على مسافة مساوية للرقم المستلم ، بشكل أساسي على أطر زمنية أقل. وبالمثل ، يمكنك استخدام المؤشر عند وضع جني الأرباح. مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه ، على عكس وقف الخسارة ، فإن الأخير لا يقلل من الخسارة المحتملة ، ولكنه يزيد من الربح المحتمل إلى أقصى حد ، يوصى بوضعها على أطر زمنية أعلى. إن وضع الأوامر وفقًا للمبدأ أعلاه ليس حلاً سحريًا لأي تقلبات في الأسعار. يمكن أن يؤدي الدافع إلى الضوضاء دائمًا إلى تعطيل وقف الخسارة أو جني الأرباح.

إذا حدث هذا ، فمن الأفضل عدم التوقف عن دراسة الأسباب ، ولكن البدء في البحث عن نقاط دخول جديدة.

استنتاج

ربما يكون العيب الخطير الوحيد لمؤشر ATR هو التأخير في تحديد حالة السوق. يكون هذا واضحًا بشكل خاص عند العمل على مسافات طويلة ، عندما لا يتم توجيه انتباه المتداول غالبًا إلى التقلبات الحالية ، ولكن لتقلبات الماضي. لا يمكن أن تُعزى عدم القدرة على تحديد اتجاه متجه السعر ونقاط الانعكاس ونقاط الاختلاف بدقة عالية إلى النقص على أساس بسيط وهو أن هذا ليس جزءًا من المسؤوليات الرئيسية للأداة.

من خلال وظيفته الرئيسية - عرض مستوى التقلب لفترة زمنية معينة - يقوم المؤشر بعمل ممتاز.

إضافة لطيفة هي القدرة على استخدام مؤشر ATR كمساعد عند ضبط جني الأرباح ووقف الخسائر. كما تظهر الممارسة ، تعد قيم متوسط ​​المدى الحقيقي دليلاً ممتازًا لتأمين التداولات على أي أطر زمنية. ميزة أخرى للمؤشر هي وجوده في جميع منصات التداول الشعبية.

يتم الحصول على أكبر تأثير للاستغلال عندما يصبح أداة مساعدة للمؤشرات الفنية الأخرى.

إذا وجدت خطأً ، فيرجى تحديد جزء من النص والنقر السيطرة + أدخل.

يمكن أن تعمل تقلبات السوق أحيانًا ضد المتداول. من أجل استبعاد فترات التقلبات المنخفضة في السوق ، يعتبر مؤشر ATR مثاليًا.

ATR (من الاختصار الإنجليزي متوسط ​​المدى الحقيقي - النطاق المتوسط ​​الحقيقي) هو مؤشر للتحليل الفني يُظهر تقلبات السوق في الوقت الحالي. كيفية استخدام مؤشر ATR لزيادة الربح من التجارة إلى التداول ، وكيفية تثبيته في الجهاز والربح الذي يمكن أن يوفره - تعلم من دليلنا!

انقر فوق "استكشاف" الآن للحصول على دليل مجاني ومعرفة كيفية عمل المؤشر.

تم تطوير مؤشر ATR (متوسط ​​المدى الحقيقي أيضًا) لتحديد تقلب أزواج عملات الفوركس بسهولة. إن حساب تقلبات السوق هو المهمة الرئيسية لهذا المؤشر. يشير ATR نفسه إلى مؤشرات التحليل الفني.

كيف يعمل مؤشر ATR

مؤشر ATR- مؤشر فوركس قياسي ، يتم تثبيته في جميع منصات التداول تقريبًا ، بما في ذلك MetaTrader4. تم تطوير المؤشر بواسطة J. Wells Wilder ، الذي قدمه للجمهور في عام 1978. تعامل العديد من متداولي الفوركس معه ببرود ، ولكن بمرور الوقت اكتسب شعبية واسعة في سوق العملات الأجنبية. يعني مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي باللغة الإنجليزية "متوسط ​​المدى الحقيقي".

يسمح هذا المؤشر للمتداول بالتنبؤ بشكل أكثر دقة بتغير السعر المستقبلي بحيث يقوم المتداول بحساب الأماكن التي يجب تعيين إيقاف الخسائر وجني الأرباح فيها بشكل مستقل. ومع ذلك ، لن يتمكن المؤشر من حساب اتجاه خط الاتجاه. يحتوي مؤشر ATR على شكل متوسط ​​متحرك ، ويتم عرضه في نافذة منفصلة لمصطلح تداول MetaTrader4.

يكتشف "

ما هو المتوسط ​​المتحرك؟

النقطة المهمة هي حقيقة أن يميل مؤشر ATR باستمرار إلى الارتفاع بحركة أسعار قويةلا يهم أين تذهب. على سبيل المثال ، إذا كان السعر في اتجاه هبوطي - ارتفع المؤشر ، في اتجاه صعودي - لا يزال صعوديًا.

ماذا يعني ذلك؟ يخبرنا وصف مؤشر ATR أنه إذا انخفض ، فإن تقلب السوق ينخفض. يمكننا أن نستنتج أنه إذا كان المؤشر منخفضًا جدًا ، فلا يوجد تقلب عمليًا وفقًا لذلك. السعر يستعد للطفرة القادمة. أذكرك أن المؤشر نفسه لا يمكنه إظهار اتجاه حركة السعر.

انقر فوق الزر لاستعراض الدليل المفصل خطوة بخطوة إلى "ATR" وإتقان المؤشر في بضع خطوات بسيطةيكتشف "

باستخدام مؤشر ATR

كيف تستخدم مؤشر ATR؟ بعد أن تقوم بتعيين المستوى المتوسط ​​للنطاق ، سيتم إنشاء إشارة شراء بالضبط في اللحظة التي يكسرها مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي من الأسفل إلى الأعلى. يجب أن يتطابق الإطار الناتج مع الأطر الزمنية الأقل والأقدم. هل تريد استقبال إشارات إضافية؟ يمكنك استخدام ATR بأمان مع مؤشر CCI.

يتم استخدام المؤشر ، كما هو مذكور أعلاه ، من أجل الحصول على معلومات حول تغيير السعر في المستقبل من أجل تحديد ما هو ضروري في وقت لاحق وقف الخسائرو جني الأرباح. بعد حصولك على البيانات اللازمة من المؤشر ، تحتاج إلى فتح مركز. بعد ذلك ، يجب أن تضع جميع أوامر وقف الخسارة على قدم المساواة مع الأسعار المتطرفة التي يتم عرضها على الرسم البياني للفوركس. جني الأرباحمجموعة عند مستويات المقاومة / الدعم. ستساعدك البيانات التي يوفرها مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي تجاوز كل "ضوضاء" السوق(تحركات الأسعار على المدى القصير). الإنجاز بسعر المكشوف إيقاف الخسارةيعني زيادة في النطاق السعري. بعد ذلك ، تحتاج إلى إغلاق جميع التداولات الخاسرة. هذه هي الطريقة التي يساعدك بها مؤشر فوركس ATR على ضبط إيقاف الخسائر قدر الإمكان ، وتجنب ضوضاء السوق. يوفر المؤشر فرصة لتحليل التقلبات المستمرة لأداة التداول بوضوح ، وكذلك لتحديد حجم فتح الصفقة.

مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي حساس للغاية للتغيرات في الفترات الزمنية. لقد اكتشفنا بالفعل أن المعيار الخاص بها هو 14 يومًا. إذا قمت بتعيين القيمة أقل ، فإن المؤشر نفسه يتلقى بيانات أقل عن عمله. ماذا يعني هذا؟ مؤشر ATR يصبح الأكثر حساسية لأي مناورات الأسعار.

إذا قمت بزيادة القيمة ، ستلاحظ كيف يصبح المتوسط ​​المتحرك للمؤشر أكثر سلاسة.

إن وصف مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي يجعلنا نفهم أن له عددًا من العيوب. واحد منهم - التأخير. يرتبط باستخدام المتوسط ​​المتحرك. إذا كانت فترة ATR طويلة ، فقد تشير إلى التقلبات السابقة للسوق ، وليس التقلبات الحالية ، وهو ما نحتاجه. لذلك ، يوصى باستخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التداول المختلفة ، على سبيل المثال ، الأنماط جنيه استرليني / ين ياباني.

انقر فوق الزر لاستعراض الدليل المفصل خطوة بخطوة إلى "ATR" وإتقان المؤشر في بضع خطوات بسيطةيكتشف "

ما هي الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها؟ لن يساعدك مؤشر ATR في التنبؤ ، فهو مصمم لقياس التقلبات.لن تعرف أين سيرتفع السعر - لأعلى أو لأسفل ، ولكن ، مع ذلك ، سيساعدك هذا على أن تصبح متداولًا ناجحًا ، ويوضح لك مكان وزمان المكان وقف الخسائر، إلى جانب جني الأرباح. تداول سعيد!

في كثير من الأحيان يتم تدمير خطة التداول الجيدة من خلال التنفيذ دون المستوى الأمثل. في بعض الأحيان نلاحظ اتجاهًا كبيرًا بأساسيات قوية فقط للانضمام إليه في النهاية. في بعض الأحيان نحاول العثور على أفضل مكان للدخول ويستمر السعر في طريقه المرح بدوننا.

في بعض الأحيان نقوم بحركة كبيرة ونحافظ على الصفقة ، في انتظار حركة متعددة الأيام أو عدة أسابيع ، وينتهي بنا الأمر برؤية السعر يرتد مرة أخرى ، جزء أو كل الحركة التي سارت في طريقنا.

مواقف مخيبة للآمال للغاية. في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على كيف يمكن لمؤشر بسيط يعتمد على متوسط ​​المدى الحقيقي أن يساعدنا في حل هذه المعضلة بطريقة منطقية ومتسقة. سنكتشف كيف يمكن لـ ATR مساعدتنا:

- حرية أكبر في الدخول في المعاملات

- إدارة المعاملات بثقة

- قياس قوة الاتجاه بشكل منهجي

ما هو ATR؟

ببساطة ، متوسط ​​المدى الحقيقي هو مقياس للتقلب. يخبرنا إلى أي مدى ، في المتوسط ​​، سيتحرك السعر في فترة زمنية معينة.

كما هو الحال مع أي مؤشر آخر ، من المهم فهم كيفية عمله. لنبدأ مع True Range. النطاق الحقيقي يأخذ في الاعتبار نطاق الفترة الحالية (Hi - Lo) ، ويقارنه أيضًا بإغلاق الفترة السابقة.

TR (المدى الحقيقي) = الحد الأقصى لقيمة:

مرتفع ناقص أدنى مستوى للفترة الحالية

الإغلاق السابق ناقص القاع الحالي

الارتفاع الحالي ناقص الإغلاق السابق

المدى الحقيقي "المتوسط" هو المتوسط ​​المتحرك الأسي للنطاقات العشرين السابقة (في حالتنا) من النطاقات الحقيقية:

ATR الحالي لـ 20 فترة = [(ATR السابق × 19) + TR الحالي] / 20

وبعد هذه الرحلة القصيرة إلى عالم الرياضيات ، من الجيد أن تعرف أن معظم الوسطاء يقومون الآن بتضمين ATR في حزم الرسوم البيانية الخاصة بهم كمجموعة قياسية من المؤشرات ، لذلك لا يتعين عليك القيام بكل هذا العمل بنفسك.

استخدام ATR لإدارة المداخل والمخارج

نحن نعلم الآن أن ATR هو مقياس للتقلب. كيف يمكن أن يكون هذا مفيدا؟ هنا مثال:

يبلغ ATR اليومي الحالي لزوج USDCAD الآن 0.0114 ، أي 114 نقطة. لذلك نحن نعلم أن السعر قد تحرك بمقدار 114 نقطة في اليوم في المتوسط ​​خلال آخر 20 يومًا. لنفترض أننا اليوم نريد بيع هذا الزوج عند افتتاح جلسة لندن:

بحلول الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش ، تحرك السعر بمقدار 27 نقطة فقط من الأعلى إلى الأدنى ، بنسبة 23٪ فقط من ATR اليومي. لهذا السعر لديه مساحة كبيرة للتحركإذا كان السوق ينوي المضي قدمًا.

إذا أراد السوق تحقيق 100٪ ATR اليوم ، فمن المحتمل أن يحرك الزوج إلى 1.2647 (قمة آسيوية - 114 نقطة) ، أو إذا دخل في تصحيح ، فقد يؤدي إلى 1.2838 (قاع آسيوي + 114 نقطة). في هذا الطريق، لكل يوم لدينا مقياس لمقدار السعر - في أحسن الأحوال - الذي يمكن أن يذهب إليه.

لكن السعر لا يتجاوز دائمًا 100٪ ATR. في كثير من الأحيان ، هناك دورات من التقلبات المنخفضة والعالية. في المتوسط ​​، يميل السعر إلى التحرك بحوالي 70٪ من ATR لمدة 20 يومًا. في حالتنا هذه 70٪ من 114 نقطة ، أي 80 نقطة. لذلك هذا يعني ذلك هدف محتمل للبيع اليومي أو الإغلاق الجزئي لصفقة قصيرة الأجل متوسطةمنطقيا يمكن أن يكون 1.2681 (قمة آسيوية - 80 نقطة).

هذا يعني أيضًا أنه إذا كنا نبحث عن دخول وتحرك السعر بالفعل بنسبة تزيد عن 50٪ من ATR لمدة 20 يومًا ، فلن يتبقى سوى مساحة صغيرة. هذا مهم للغاية ، خاصة بالنسبة للتداولات اليومية ، لأن السعر يحتاج إلى مساحة للتحرك.

على سبيل المثال ، ارتفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مؤخرًا عندما كان إعلان بنك الاحتياطي الأسترالي أقل تشاؤمًا مما كان متوقعًا. عند الاستيقاظ في بداية أوروبا ، رأى المتداولون هذه الصورة:

كان العديد من المتداولين يبحثون عن دعم آخر من لندن بشأن هذه الأخبار ، وهو أمر منطقي عادة بالنظر إلى أن البنوك المركزية والرواتب غير الزراعية لها تأثير كبير على سيكولوجية السوق.

لكن لا تنس أن التداول هو لعبة احتمالات. إذن ما هو احتمال أن يرتفع السعر بقوة؟ أيضًا ، إذا ذهبت بعيدًا في لندن المفتوحة ، فأين محطتك؟

أين يجب أن يكون الهدف المحتمل هو أخذ 1R على الأقل؟ بالنظر إلى اعتبارات إدارة التجارة هذه ، تبدو التجارة منخفضة الاحتمال.

الآن ، بالعودة إلى مثال أفضل على زوج العملات USDCAD ، فإننا نبحث عن صفقات بيع بهدف 1.2681:

في الواقع ، تجاوز السعر 95٪ من ATR في اليوم السابق للتصحيح. مثل العديد من الأشياء في الأسواق ، مستوى 70٪ ATR ليس مثاليًا ، لكنه ثابت بشكل منهجي وفي أغلب الأحيان يعمل.

والأهم من ذلك أن خط الإقلاع الواضح (50٪) وهدف الإغلاق / جني الأرباح الجزئي الواضح (70٪) وتوقع التقلب الواضح (100٪ ATR) يجعل التخطيط المتسق ممكنًا.

ATR Pivots - مؤشر الملكية الخاص بنا

في الوقت الحالي ، ربما يفكر معظم القراء في مدى صعوبة حساب كل هذه القيم كل يوم وإدراك باستمرار مقدار تحرك السعر خلال فترة زمنية معينة. لحسن الحظ ، لدينا حل: محاور ATR.

الخطوط الحمراء هي محاور أسبوعية. الخطوط البرتقالية هي نقاط محورية يومية. هناك دائمًا 3 محاور فوق الفتح اليومي والأسبوعي (الخط الأسود) و 3 محاور أسفل الفتح.

يتم تعيين جميع المستويات المحورية من قبل المستخدم ، ولكن في ضوء ما قلناه بالفعل ، فإن المستويات المنطقية للمحاور هي:

+ 100٪ معدل متوسط ​​المدى للمخاطر

+ 70٪ متوسط ​​المدى للمخاطر

+ 50٪ متوسط ​​المدى للمخاطر

افتتاح أسبوع / يوم

-50٪ متوسط ​​المدى

-70٪ معدل متوسط ​​المدى للمخاطر

-100٪ متوسط ​​المدى

وبالتالي ، من خلال ازدحام المخططات إلى الحد الأدنى ، يمكنك دائمًا إبراز المستويات الرئيسية. هنا قائمة المدخلات. تم تحرير جميع:

أيضًا ، قمنا بإنشاء ملف بإعدادات المؤشر لتسهيل البدء في استخدامه.

استخدام ATR لقياس قوة الاتجاه

لا تنتهي فوائد استخدام ATR بالإدخالات والمخارج. من المثير للدهشة أن ATR يمكن أن يساعد أيضًا في قياس قوة الاتجاه. لتوضيح هذا المنطق ، لنأخذ زوجي عملات:

- AUDUSD ، 74 نقطة ATR

- جنيه استرليني / دولار أمريكي ، 127 نقطة أسترالية

إذا أردنا لعب ضعف الدولار الأمريكي وأردنا اختيار أقوى اتجاه دخول ، كيف نقارن أداء الزوجين؟ إنها مختلفة في طبيعتها: لها ملفات تعريف تقلب مختلفة تمامًا.

من أجل مقارنة التفاح بالتفاح واتخاذ قرار منطقي ومتسق ، يمكننا "قياس" أدائهم باستخدام ATR. كيف افعلها؟

(الارتفاع الحالي - المنخفض الحالي) / ATR لمدة 20 يومًا = أداء اليوم الحالي بالنسبة المئوية

كلما ارتفعت القيمة (عند مقارنة اتجاه صعودي) أو انخفضت القيمة (عند مقارنة اتجاه هبوطي) ، كان الاتجاه المقابل أقوى.

التجار الذين لا يفكرون في مؤشر ATR هم في الحقيقة يقيسون الزخم المطلق فقط ، مما يجعل من الصعب مقارنة التفاح بالتفاح. الزخم النسبيهذا هو أحد الحلول الممكنة .

فيما يلي رسم بياني لقيم الزخم النسبية للأزواج الرئيسية:

دورك

يمكن أن يساعدك استخدام متوسط ​​المدى الحقيقي بطريقة منطقية ومتسقة على:

• تجنب الصفقات ذات الفرص المنخفضة للعمل بشكل جيد خلال اليوم أو الأسبوع
• تجنب الخروج من صفقة جيدة في وقت مبكر جدًا أو تجاوز مدة التداول
• موضوعي تحليل جودة الاتجاه.

كل هذا يتم من أجل تداول متسق ومنطقي وآمن.

كيف يمكنك تطبيق ATR على تداولك؟

عن المؤلف

Justin Paolini هو تاجر عملات وعضو في فريق FX Renew ، وهو مزود إشارات من المتداولين السابقين في البنوك وصناديق التحوط (أو الذهاب مجانًا). إذا كنت تحب مقالات جاستن ، يمكنك ذلك

مؤشر تقني معقد وغير شائع جدًا متوسط ​​المدى الحقيقي»يوضح مستوى تقلب الأداة التي تم تحليلها.

متوسط ​​المدى الحقيقي(متوسط ​​المدى الحقيقي الهندسي ، ATR) هو مؤشر فني مصمم لقياس التقلبات (أو التقلبات) للأداة المالية. في البداية ، كان مخصصًا للعقود الآجلة للسلع ، لأنه. في وقت التطوير (1978) في أسواق الولايات المتحدة ، كانت السلع والمواد الخام أكثر تقلباً من المخزونات.

تعرف على المزيد حول متوسط ​​المدى الحقيقي

لم يتم تصميم متوسط ​​المدى الحقيقي للتنبؤ باتجاه الأداة. بالإضافة إلى، لا يُقصد من متوسط ​​المدى الحقيقي إجراء أي تنبؤعموما. متوسط ​​النطاق الحقيقي مخصص فقط لوصف التقلبات الحالية (التقلبات) للأداة ، وهي مصنوعة كأداة تحليل فني إضافية يجب استخدامها فقط مع المؤشرات الفنية والتراكبات الأخرى. بعبارات أخرى، متوسط ​​المدى الحقيقي - أداة مساعدة للتحليلأداة مالية.

من المهم أن نفهم أنه بسبب حقيقة أن حساب المؤشر يعتمد على الأرقام المطلقة ، ستختلف قيم المؤشرات اعتمادًا على قيمة الأداة المالية التي تم تحليلها. أولئك. بالنسبة لسهم بقيمة 20 كوبيل ، سيظهر المؤشر رقمًا واحدًا ، ولسهم 400 غريفنا. - آخر.

تذكر أن النطاق الحقيقي هو أكبر الفروق الثلاثة التالية:

• ماكس دقيقة
• ماكس - إغلاق السابق
• إغلاق قبل دقيقة

لحساب متوسط ​​المدى الحقيقي ، والذي - أحذرك - ليس سهلاً ومملًا (سيحبه الإحصائيون) ، TR (أي النطاق الحقيقي) له أهمية فورية.

حساب متوسط ​​المدى الحقيقي

لحساب قيمة المؤشر بالكامل ، يجب عليك الانتظار حتى مرور عدد n من الفترات بحيث يكون هناك بيانات كافية للحساب. يمكن الحصول على قيمة المؤشر فقط بدءًا من الفترة n. في الفترة k (cat.> n) ، ستكون قيمة ATR:

ATR ك= / ن

على الفور مسألة العودية: كيفية حساب قيمة الفترة السابقة ATR K-1أو حتى في الفترة 14؟ بكل بساطة: في الفترة n ، أي الفترة الأولى بقيمة مؤشر كاملة ، ستكون قيمة ATR مساوية للمتوسط ​​الحسابي لقيم TR السابقة. ويتم حساب TR الأول على أنه ببساطة الفرق بين القمة والأدنى في تلك الفترة.

تطبيق متوسط ​​المدى الحقيقي

بطبيعة الحال ، يجب استخدام متوسط ​​المدى الحقيقي فقط للأدوات المتطايرة ، أي تلك المتغيرة تمامًا. لكن من المهم تذكر ذلك ATR ليست أداة تنبؤ، ولكن هناك أداة فقط لوصف الوضع الحالي (أي التقلبات). لذلك ، يجب استخدام هذا المؤشر كمؤشر فقط أداة مساعدةفي تحليلك الفني.

يمكن أن يكون مستوى التقلب ، بالطبع ، مفيدًا جدًا في التحليل ، ولكنه سيعطي أقل بكثير ، على سبيل المثال ، من ممر بولينجر باند.