Genomsnittligt sant intervall genomsnittligt sant intervall atr. Vad är ATR i handel och hur man beräknar det? Använder ett absolut värde

I den här artikeln skulle jag vilja uppmärksamma en av de enklaste volatilitetsmätningsmetoder- beräkning av volatilitet med hjälp av ATR-indikator.
Det vill jag påpeka flyktighet gör att vi alltid kan arbeta i marknadens rytm hjälper till att installera korrekt stoppa förlust och ta vinststorlek.

Average True Range (Average True Range, förkortat ATR) är en teknisk utbytesindikator som återspeglar flyktighet tillgångsrörelser. Wells Wilder blev författare till denna indikator och beskrev den i boken "New Concepts of Technical Trading Systems". För tillfället används ATR aktivt av handlare och används i många handelsstrategier.

O huvudsaklig betydelse indikator ATRär att definiera genomsnittliga prisförändringar under en viss tid.

Indikatorfunktioner:

Inledningsvis definierar Wilder True Range (TR), vilket definieras som det maximala av tre värden.

• Skillnaden mellan ström hög och ström låg;
• det absoluta värdet av skillnaden mellan den nuvarande högsta och föregående stängning;
• det absoluta värdet av skillnaden mellan nuvarande låga och föregående stängning.

Om intervallet för fluktuationer inom perioden (skillnaden mellan maximum och minimum) är tillräckligt stort, kommer troligen TR-värdet att beräknas utifrån det. Om skillnaden mellan hög och låg är tillräckligt liten, kommer de andra två metoderna ovan med största sannolikhet att användas för att beräkna TR. De två sista alternativen erhålls vanligtvis om föregående stängning är större än nuvarande högsta eller föregående stängning är lägre än nuvarande låg. De sista situationerna - prisgap eller gap (gaps) är ganska sällsynta i Forex och sker oftast på helger om seriösa nyheter kommer ut under helgen.

Average True Range (ATR) härledd från TR genom att beräkna medelvärde över en av metoderna - enkelt medelvärde, exponentiellt eller annat.
Använder ATR-indikatorn
Återspeglar ditt syfte Indikator för genomsnittlig sann intervall, som regel når höga värden vid tidpunkten för en stark tillväxt eller fall av ett utbytesinstrument, när antingen panikförsäljning eller aktiva köp inträffar. Vid denna tidpunkt är volatiliteten på börsen maximal.
Låga värden ATR-indikator korrelera med långa perioder av lateral, neutral rörelse, som är typiska för marknaden vid tidpunkten för väntan på viktiga nyheter eller frånvaron av stort kapital.

ATR kan användas på samma sätt som andra volatilitetsindikatorer. Prognosprincipen är som följer: ju högre ATR-värde, desto högre volatilitet, och därmed sannolikheten för en förändring i trendrörelsen; ju lägre indikatorvärdet är, desto svagare är trenden.

Vanligtvis används en 14-periods ATR, som kan beräknas på både intradag och daglig eller veckovis och till och med månadsdata.

Extrema värden på indikatorn indikerar ofta vändpunkter och eller början på en ny rörelse. Liksom andra indikatorer som visar volatilitet, såsom sid Bollinger band, Genomsnittligt sant intervall kan inte förutsäga rörelsens riktning eller varaktighet, det indikerar bara aktivitetsnivån.

ATR-beräkningsformel:

ATR = glidande medelvärde(TRj, n),
var
TRj = maximum av modulerna med tre värden
|Hög - Låg|, |Hög - Closej-1|, |Låg - Closej-1|.

Det verkliga intervallet är det största av följande:
- skillnaden mellan nuvarande max och minimum;
- Skillnaden mellan den tidigare stängningskursen och den nuvarande högsta;
- skillnaden mellan den tidigare stängningskursen och den nuvarande låga.
ATRär det glidande medelvärdet av de sanna intervallvärdena.
Huvudsakliga nackdelar:

Som nackdelar anges vanligtvis en - med en lång period kan ATR släpa, vilket inte indikerar den nuvarande utan den tidigare volatiliteten.

Låt oss titta på detta med ett exempel. Valutapar EUR/USD och GBP/JPY. Fråga: Kommer du att sätta stopp för båda valutaparen på samma avstånd? Svar: självklart inte.

Om du kan riskera 2% av ditt kapital i båda fallen, skulle det vara fel att sätta stopp för vart och ett av paren på samma avstånd. Varför? Ja, eftersom EUR/USD-paret rör sig i genomsnitt 120 punkter per dag, medan GBP/JPY-paret rör sig 250-300 punkter. Därför är det ingen mening att lägga stopporder på samma avstånd för dessa väsentligt olika par.

Hur man lägger stopporder med ATR-indikatorn
Titta på ATR-värdet och ställ in dina stopp på två eller tre ATR. Till exempel, om ATR-värdet var 100 när du gick in på marknaden och du bestämmer dig för att lägga en stopporder vid 2 ATR, måste du multiplicera 100 med 2. Därför måste du lägga en stopporder på ett avstånd av 200 pips från ingångspunkten (plats stopp vid 2 ATR).

Average True Range-indikator, ATR(Average True Range) är en enkel klassisk indikator som bestämmer marknadens volatilitet baserat på prisaktivitet under en viss tidsperiod. Verktyget skapades redan 1978 av en välkänd teoretiker D. Wilder, som också är författare till sådana populära tekniska analysverktyg som , och .

Den första beskrivningen av ATR presenterades i boken " Nya koncept inom teknisk handel ».

Beskrivning och inställningar av ATR

Beräkningen av ATR-indikatorn involverar bestämning av medelvärdet för det sanna intervallet. Du kan göra detta på följande sätt:

• hitta skillnaden mellan det nuvarande högsta- och lägstapriset;
• hitta skillnaden mellan slutkursen föregående dag och den nuvarande högsta;
• hitta skillnaden mellan nuvarande låga och föregående stängning.

Från de erhållna värdena väljs vanligtvis det största, och på grundval av det byggs ett glidande medelvärde för den valda perioden. Detta är vad en handlare fokuserar på när han analyserar tillståndet på marknaden. Du behöver dock inte beräkna någonting manuellt, eftersom ATR-indikatorn är inbyggd i nästan alla moderna handelsplattformar, inklusive .

För att bygga ett ATP-diagram räcker det att bara ställa in en parameter - tidsperioden. Standardinställningen är inställd på 14 , men användaren kan alltid ändra det, beroende på sina egna preferenser. Valet bestäms av egenskaperna hos de övervakade tillgångarna.

Till exempel, om deras volatilitet är tillräckligt hög, är det värt att öka perioden, och därigenom minska indikatorns känslighet, men förbättra kvaliteten på inkommande signaler. Om du minskar intervallet kan du svara snabbare på prisfluktuationer, men antalet falska meddelanden ökar.

Video - ATR-indikator

Hur man använder ATR-indikatorn

Huvudsignalen som ATR-indikatorn genererar är en förändring i volatilitetstillståndet.

Ju högre linje den visar, desto livligare är marknaden och vice versa. En ökning av kurvan indikerar en ökning av denna indikator, en minskning indikerar en minskning. Att använda indikatorn gör det möjligt att dela upp marknadsdiagrammet i flera sektioner med olika volatilitet för att utveckla strategier vid plötsliga prisövergångar från en stat till en annan.

Det är viktigt att komma ihåg att linjen Average True Range inte visar riktningen för prisrörelsen. Ja, vektorerna sammanfaller ofta, men detta är inget bevis som kan accepteras utan ytterligare verifiering.

Vissa handlare uttrycker åsikten att indikatorn också kan användas för att bestämma trendomvändningspunkterna som uppstår när kurvan är vid extrema värden. Det är förmodligen möjligt att använda ATR-indikatorn i sådana fall, eftersom viss positiv statistik fortfarande finns, men det är ineffektivt att använda den för att lösa sådana problem. Det finns mycket mer pålitliga och praktiska verktyg som fungerar perfekt med indikatorn i ett paket.

Det visar sig att det enda syftet med ATR är att visa volatilitetsnivån? I princip är detta alternativ tillräckligt, men indikatorns kapacitet är inte begränsad till detta. Informationen från honom är ofta mycket användbar när man ställer in stop loss. Den främsta anledningen

Handlaren i det här fallet är det faktum att ATR-indikatorn visar det maximalt tillåtna intervallet av fluktuationer under den aktuella perioden, därför kommer en väntande order som är jämförbar med dess värde inte att störas av en slumpmässig brusskur med en hög grad av sannolikhet.

Vanligtvis, för att bestämma stop loss-placeringspunkten, adderas/subtraheras den aktuella ATR-indikatorn i poäng från det stängda ljusets extremum. Stop ställs in på ett avstånd som är lika med det mottagna numret, främst på lägre tidsramar. På samma sätt kan du använda indikatorn när du placerar uttagsvinster. Med hänsyn till det faktum att de senare, till skillnad från stop loss, inte minimerar den möjliga förlusten, utan maximerar den potentiella vinsten, rekommenderas att placera dem på högre tidsramar. Att lägga beställningar enligt ovanstående princip är inte ett universalmedel för eventuella prisfluktuationer. Bullerimpulser kan alltid störa stop loss eller ta vinst.

Om detta händer är det bättre att inte hänga sig med att studera orsakerna, utan att börja leta efter nya ingångspunkter.

Slutsats

Den kanske enda allvarliga nackdelen med ATR-indikatorn är förseningen när det gäller att fastställa marknadsläget. Detta är särskilt uttalat när man arbetar på långa avstånd, när handlarens uppmärksamhet ofta erbjuds inte till strömmen utan till den tidigare volatiliteten. Oförmågan att bestämma riktningen för prisvektorn, omkastningspunkter och divergenspunkter med hög noggrannhet kan inte tillskrivas minus på den enkla grunden att detta inte är en del av verktygets huvudansvar.

Med sin egen huvudfunktion - att visa volatilitetsnivån under en viss tidsperiod - gör indikatorn ett utmärkt jobb.

Ett trevligt tillägg är möjligheten att använda ATR-indikatorn som en assistent när du ställer in vinster och stoppa förluster. Som praxis visar är de genomsnittliga sanna intervallvärdena en utmärkt guide för att försäkra affärer på alla tidsramar. En annan fördel med indikatorn är dess närvaro i alla populära handelsterminaler.

Den största effekten av exploatering erhålls när det blir ett hjälpverktyg för andra tekniska indikatorer.

Om du hittar ett fel, markera en text och klicka Ctrl+Enter.

Marknadsvolatilitet kan ibland fungera mot en handlare. För att utesluta perioder med låg volatilitet på marknaden är ATR-indikatorn idealisk.

ATR (från den engelska förkortningen Average True Range - det sanna genomsnittliga intervallet) är en indikator på teknisk analys som visar marknadens volatilitet för närvarande. Hur man använder ATR-indikatorn för att öka vinsten från handel till handel, hur man installerar den i terminalen och vilken vinst den kan ge - lär av vår guide!

Klicka på "utforska" just nu för att få en gratis guide och lära dig hur indikatorn fungerar.

ATR-indikatorn (även Average True Range) utvecklades för att enkelt bestämma volatiliteten hos Forex-valutapar. Det är beräkningen av marknadsvolatiliteten som är huvuduppgiften för denna indikator. ATR hänvisar själv till tekniska analysindikatorer.

Hur ATR-indikatorn fungerar

ATR-indikator- en standard Forex-indikator, som är installerad i nästan alla handelsplattformar, inklusive MetaTrader4. Indikatorn utvecklades av J. Wells Wilder, som presenterade den för allmänheten 1978. Många Forex-handlare tog den till en början kallt, men med tiden fick den stor popularitet på Forex-valutamarknaden. Average True Range-indikatorn på engelska betyder "äkta mellanklass".

Denna indikator låter handlaren mest exakt förutsäga den framtida prisförändringen så att handlaren självständigt beräknar de platser där Stop Losses och Take Profits ska ställas in. Indikatorn kommer dock inte att kunna beräkna trendlinjens riktning. ATR-indikatorn har formen av ett glidande medelvärde, och den visas i ett separat MetaTrader4 handelsterminsfönster.

Utforska »

Vad är ett glidande medelvärde?

Den viktiga punkten är det faktum att ATR-indikatorn tenderar ständigt att stiga med en stark prisrörelse oavsett vart hon går. Till exempel, om priset är i en nedåtgående trend - indikatorn går upp, i en uppåtgående trend - är det fortfarande upp.

Vad betyder det? Beskrivningen av ATR-indikatorn talar om för oss att om den faller, så minskar marknadsvolatiliteten. Vi kan dra slutsatsen att om indikatorn är mycket låg, så finns det praktiskt taget ingen volatilitet. Priset förbereder sig för den kommande spurten. Jag påminner dig om att indikatorn i sig inte kan visa riktningen för prisrörelsen.

Klicka på knappen för att gå igenom steg-för-steg-guiden till "ATR" och bemästra indikatorn i några enkla steg Utforska »

Använder ATR-indikatorn

Hur använder man ATR-indikatorn? Efter att du har ställt in den genomsnittliga nivån för intervallet kommer en köpsignal att genereras exakt i det ögonblick då indikatorn Average True Range bryter den från botten och upp. Den resulterande bör matcha både de lägre tidsramarna och de äldre. Vill du ta emot ytterligare signaler? Du kan säkert använda ATR tillsammans med CCI-indikatorn.

En indikator används, som nämnt ovan, för att få information om en framtida prisförändring för att senare ställa in nödvändiga Stoppa förluster och Ta vinster. Efter att du har fått nödvändig information från indikatorn måste du öppna en position. Därefter bör du placera alla Stop Losses i nivå med prisextrema som presenteras på Forex-diagrammet. Ta vinster inställd på motstånds-/stödnivåer. Data som tillhandahålls av indikatorn Average True Range kommer att hjälpa dig kringgå alla marknadsljud(kortsiktiga prisrörelser). Prestation till priset av de utsatta Stoppa förlusten innebär en ökning av prisklassen. Efter det måste du stänga alla förlorade affärer. Så här hjälper Forex ATR-indikatorn dig att ställa in Stop Losses så långt som möjligt och undviker marknadsbrus. Indikatorn ger en möjlighet att tydligt analysera den pågående volatiliteten för ett handelsinstrument, samt att identifiera storleken på öppningen av en transaktion.

Den genomsnittliga sanna intervallet är mycket känslig för förändringar i tidsperioder. Vi har redan fått reda på att standarden för det är 14 dagar. Om du ställer in värdet lägre, får själva indikatorn mindre data för sitt arbete. Vad betyder det här? ATR-indikator blir den mest känsliga för alla prismanövrar.

Om du ökar värdet kommer du att märka hur indikatorns glidande medelvärde blir jämnare.

Beskrivningen av Average True Range-indikatorn får oss att förstå att den har ett antal nackdelar. En av dem - försening. Det är kopplat till användningen av ett glidande medelvärde. Om ATR-perioden är lång, kan det indikera den tidigare volatiliteten på marknaden, och inte den nuvarande, vilket är vad vi behöver. Därför rekommenderas det att använda det tillsammans med olika handelsinstrument, till exempel mönster GBP/JPY.

Klicka på knappen för att gå igenom steg-för-steg-guiden till "ATR" och bemästra indikatorn i några enkla steg Utforska »

Vilka slutsatser kan dras? ATR-indikatorn hjälper dig inte med prognoser, den är utformad för att mäta volatilitet. Du kommer inte att veta var priset kommer att gå - upp eller ner, men ändå kommer det att hjälpa dig att bli en framgångsrik handlare, visa dig var och när du ska placera Stoppa förluster, såväl som Ta vinster. Trevlig handel!

Så ofta förstörs en bra handelsplan av ett suboptimalt utförande. Ibland upptäcker vi en stor trend med starka fundamenta för att till slut gå med. Ibland försöker vi hitta det bästa stället att komma in på och priset fortsätter sin glada väg utan oss.

Ibland går vi ombord på ett stort drag och håller affären, väntar på en flerdagars eller flera veckors flytt, och slutar med att priset studsar tillbaka, en del av eller hela flytten som gick vår väg.

Mycket nedslående situationer. I den här artikeln kommer vi att titta på hur en enkel indikator baserad på Average True Range kan hjälpa oss att lösa detta dilemma på ett logiskt och konsekvent sätt. Vi kommer att ta reda på hur ATR kan hjälpa oss:

– Friare att ingå transaktioner

– Hantera transaktioner med tillförsikt

– Mät systematiskt trendstyrka

Vad är ATR?

Enkelt uttryckt är Average True Range ett mått på volatilitet. Det talar om för oss hur långt priset i genomsnitt kommer att röra sig under en viss tidsperiod.

Som med alla andra indikatorer är det viktigt att förstå hur det fungerar. Låt oss börja med True Range. Det sanna intervallet tar hänsyn till intervallet för den aktuella perioden (Hi - Lo), och jämför det också med slutet av föregående period.

TR (true range) = maximalt värde på:

Hög minus låg för innevarande period

Föregående stängning minus ström låg

Nuvarande högsta minus tidigare stängning

Det "genomsnittliga" sanna intervallet är det exponentiella glidande medelvärdet av de tidigare 20 (i vårt fall) sanna intervallen:

Aktuell 20-periods ATR = [(Föregående ATR x 19) + Nuvarande TR] / 20

Och efter denna korta resa in i matematikens värld är det trevligt att veta att de flesta mäklare nu inkluderar ATR i sina kartpaket som en standarduppsättning av indikatorer, så att du inte behöver göra allt detta arbete själv.

Använda ATR för att hantera ingångar och utgångar

Vi vet nu att ATR är ett mått på volatilitet. Hur kan detta vara användbart? Här är ett exempel:

Den nuvarande dagliga ATR för USDCAD är nu 0,0114, vilket är 114 poäng. Så vi vet att priset har rört sig 114 pips per dag i genomsnitt under de senaste 20 dagarna. Låt oss säga att vi idag vill sälja detta par vid öppningen av London-sessionen:

Vid 07:00 GMT hade priset bara flyttats med 27 punkter från högt till lågt, bara 23 % av den dagliga ATR. Så priset har mycket utrymme att röra sig om marknaden har för avsikt att gå vidare.

Om marknaden vill göra en 100% ATR idag kan den potentiellt flytta paret till 1,2647 (asiatiskt högt - 114 punkter), eller om det går in i en korrigering kan det leda till 1,2838 (asiatiskt lågt + 114 punkter). Således, för varje dag har vi ett mått på hur mycket - i bästa fall - priset kan gå.

Men priset passerar inte alltid 100% ATR. Oftare än inte finns det cykler med låg och hög volatilitet. I genomsnitt tenderar priset att röra sig runt 70 % av dess 20-dagars ATR. I vårt fall är detta 70 % av 114 poäng, vilket är 80 poäng. Så detta betyder det potentiellt mål för intradagsförsäljning eller partiell stängning av en medellång sikt kort logiskt sett kan det vara 1,2681 (asiatisk hög - 80 poäng).

Detta betyder också att om vi letar efter ett inträde och priset redan har flyttat mer än 50% av 20-dagars ATR, så finns det lite utrymme kvar. Detta är mycket viktigt, särskilt för intradagsaffärer, eftersom priset måste ha utrymme att röra sig.

Till exempel rörde sig AUDUSD-paret nyligen högre när RBA-meddelandet var mindre duftigt än väntat. När handlare vaknade upp i början av Europa såg de denna bild:

Många handlare letade efter ytterligare ett uppsving från London på denna nyhet, vilket vanligtvis är logiskt med tanke på att centralbanker och lönelistor utanför jordbruket har stor inverkan på marknadspsykologin.

Men glöm inte att handel är ett spel av sannolikheter. Så vad är sannolikheten att priset kommer att pressas upp aggressivt? Dessutom, om du åker långt på London Open, var är ditt stopp?

Var bör det potentiella målet vara att ta minst 1R? Med tanke på dessa handelshanteringsöverväganden ser handeln ut som låg sannolik.

Om vi ​​nu går tillbaka till ett bättre exempel på USDCAD, letar vi efter shorts med ett mål på 1,2681:

Faktum är att priset passerade 95 % av ATR dagen innan korrigering. Som många andra saker på marknaderna är 70% ATR-nivån inte perfekt, men den är systematiskt fixerad och oftast fungerar den.

Ännu viktigare, en tydlig startlinje (50 %), ett tydligt partiellt slut-/tavinstmål (70 %) och en tydlig volatilitetsförväntning (100 % ATR) gör konsekvent planering möjlig.

ATR Pivots - vår egenutvecklade indikator

Vid det här laget tänker nog de flesta läsare på hur tråkigt det är att beräkna alla dessa värden varje dag och hela tiden vara medveten om hur mycket priset har rört sig under en viss tidsperiod. Lyckligtvis har vi en lösning: ATR Pivots.

Röda linjer är veckovisa pivoter. Orange linjer är dagliga pivoter. Det finns alltid 3 pivoter över den dagliga och veckovisa öppna (svart linje) och 3 pivoter under den öppna.

Alla pivotnivåer ställs in av användaren, men mot bakgrund av vad vi redan har sagt är de logiska nivåerna för pivoter:

+100 % ATR

+70 % ATR

+50 % ATR

Öppet vecka/dag

-50 % ATR

-70 % ATR

-100 % ATR

Således, genom att minimalt röra diagrammen, markerar du alltid nyckelnivåer. Här är en lista över ingångar. Alla redigerade:

Vi har också skapat en fil med indikatorinställningar för att göra det lättare att börja använda den.

Använda ATR för att mäta trendstyrka

Fördelarna med att använda ATR slutar inte med in- och utgångar. Överraskande nog kan ATR också hjälpa till att mäta styrkan i en trend. För att illustrera denna logik, låt oss ta två valutapar:

– AUDUSD, ATR 74 pips

– GBPUSD, ATR 127 pips

Om vi ​​vill spela USD-svaghet och vi vill välja den starkaste ingångstrenden, hur jämför vi prestandan för de två paren? De är olika till sin natur: de har helt olika volatilitetsprofiler.

För att jämföra äpplen med äpplen och fatta ett logiskt och konsekvent beslut kan vi "skala" deras prestanda med deras ATR. Hur man gör det?

(Nuvarande hög - nuvarande låg) / 20-dagars ATR = Dagens prestanda i %

Ju högre värde (när man jämför en upptrend) eller ju lägre värde (när man jämför en nedåtgående trend), desto starkare är motsvarande trend.

Handlare som inte överväger ATR mäter egentligen bara absolut momentum, vilket gör det svårt att jämföra äpplen med äpplen. Relativt momentum detta är en möjlig lösning .

Här är en graf över de relativa momentumvärdena för huvudparen:

Din tur

Att använda Average True Range på ett logiskt och konsekvent sätt kan hjälpa dig:

• Undvik affärer som har låga chanser att fungera bra under dagen eller i veckan
• Undvik att avsluta en bra affär för tidigt eller stanna över en affär
• Analysera objektivt kvaliteten på trenden.

Allt detta görs för konsekvent, logisk och säker handel.

Hur kan du tillämpa ATR på din handel?

Om författaren

Justin Paolini är valutahandlare och teammedlem på FX Renew, en leverantör av signaler från ex-bank- och hedgefondhandlare (eller gå gratis). Om du gillar Justins artiklar kan du

En komplex och inte särskilt populär teknisk indikator genomsnittligt verkligt intervall» visar volatilitetsnivån för det analyserade instrumentet.

Genomsnittligt verkligt intervall(eng. average true range, ATR) är en teknisk indikator som är utformad för att mäta volatiliteten (eller volatiliteten) hos ett finansiellt instrument. Ursprungligen var det avsett för råvaruterminer, eftersom. vid tidpunkten för utvecklingen (1978) på de amerikanska marknaderna var råvaror och råvaror mycket mer volatila än aktier.

Läs mer om det genomsnittliga sanna intervallet

Det genomsnittliga sanna området var inte utformat för att förutsäga verktygets riktning. Dessutom, Det genomsnittliga sanna intervallet är inte avsett att göra någon förutsägelse rent generellt. Det genomsnittliga sanna intervallet är endast avsett att beskriva instrumentets aktuella volatilitet (volatilitet) och är gjort som ett ytterligare tekniskt analysverktyg som endast bör användas i kombination med andra tekniska indikatorer och överlägg. Med andra ord, genomsnittligt verkligt intervall - hjälpverktyg för analys finansiella instrument.

Det är viktigt att förstå att, på grund av det faktum att beräkningen av indikatorn är baserad på absoluta tal, indikatorvärden kommer att skilja sig beroende på värdet på det analyserade finansiella instrumentet. De där. för en andel värd 20 kopek visar indikatorn ett nummer och för en andel på 400 UAH. - Övrig.

Kom ihåg att det verkliga intervallet är det största av följande tre skillnader:

• Max - Min
• Max - Stäng Föreg
• Stäng Pre - Min

För att beräkna det genomsnittliga sanna intervallet, vilket - jag varnar dig - inte är lätt och tråkigt (statistiker kommer att älska det), är TR (dvs. sant intervall) av omedelbar betydelse.

Beräknar genomsnittligt sannt intervall

För att helt beräkna indikatorvärdet måste du vänta tills n perioder har passerat så att det finns tillräckligt med data för beräkning. Indikatorvärdet kan endast erhållas från period n. I period k (kat.>n) kommer ATR-värdet att vara:

ATR k= /n

Omedelbart frågan om rekursion: hur man beräknar värdet för föregående period ATR k-1 eller till och med i den 14:e perioden? Mycket enkelt: i period n, dvs. den första perioden med ett fullt indikatorvärde kommer ATR-värdet att vara lika med det aritmetiska medelvärdet av de tidigare TR-värdena. Och den första TR beräknas helt enkelt som skillnaden mellan hög och låg under den perioden.

Använder genomsnittligt sannt intervall

Naturligtvis bör det genomsnittliga sanna intervallet endast användas för flyktiga instrument, dvs. de som är ganska varierande. Men det är viktigt att komma ihåg det ATR är inte ett prognosverktyg, men det finns ett verktyg endast för att beskriva den aktuella situationen (d.v.s. volatilitet). Därför bör denna indikator endast användas som hjälpverktyg i din tekniska analys.

Volatilitetsnivån kan naturligtvis vara mycket användbar i analysen, men den kommer att ge mycket mindre än till exempel Bollinger-bandskorridoren.