میانگین محدوده واقعی میانگین محدوده واقعی atr. ATR در معاملات چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟ استفاده از قدر مطلق

در این مقاله می خواهم توجه را به یکی از ساده ترین آنها جلب کنم روش های اندازه گیری نوسانات- محاسبه نوسانات با استفاده از نشانگر ATR.
من می خواهم به آن اشاره کنم نوسانبه ما اجازه می دهد همیشه کار کنیم در ریتم بازاربه نصب صحیح کمک می کند ضرر را متوقف کنید و اندازه سود بگیرید.

Average True Range (میانگین محدوده واقعی، به اختصار ATR) یک شاخص فنی تبادل است که منعکس کننده است نوسانحرکات دارایی ولز وایلدر نویسنده این اندیکاتور شد و آن را در کتاب «مفاهیم جدید سیستم‌های تجاری فنی» توصیف کرد. در حال حاضر، ATR به طور فعال توسط معامله گران استفاده می شود و در بسیاری از استراتژی های معاملاتی استفاده می شود.

O معنی اصلینشانگر ATRتعریف کردن است میانگین دامنه تغییرات قیمتبرای مدت معینی

ویژگی های شاخص:

وایلدر در ابتدا محدوده واقعی (TR) را تعریف می کند که به عنوان حداکثر سه مقدار تعریف می شود.

• تفاوت بین زیاد فعلی و پایین فعلی؛
• قدر مطلق تفاوت بین حداکثر فعلی و بسته قبلی؛
• قدر مطلق تفاوت بین پایین فعلی و بسته قبلی.

اگر محدوده نوسان در دوره (تفاوت بین بالا و پایین) به اندازه کافی بزرگ باشد، به احتمال زیاد مقدار TR بر اساس آن محاسبه خواهد شد. اگر تفاوت بین بالا و پایین به اندازه کافی کم باشد، احتمالاً از دو روش دیگر بالا برای محاسبه TR استفاده می شود. دو گزینه آخر معمولاً در صورتی به دست می‌آیند که بسته قبلی بزرگتر از مقدار فعلی یا بسته قبلی کمتر از پایین فعلی باشد. آخرین وضعیت - شکاف قیمت یا شکاف (شکاف) در فارکس بسیار نادر است و اگر اخبار جدی در آخر هفته منتشر شود، بیشتر در آخر هفته اتفاق می افتد.

میانگین محدوده واقعی (ATR)به دست آمده از TR با میانگین گیری بیش از یکی از روش ها - میانگین ساده، نمایی یا روش دیگر.
با استفاده از نشانگر ATR
منعکس کننده هدف شما نشانگر میانگین محدوده واقعیبه عنوان یک قاعده، در لحظه رشد قوی یا سقوط ابزار مبادله، زمانی که فروش وحشتناک یا خریدهای فعال رخ می دهد، به مقادیر بالایی می رسد. در این زمان، نوسانات در بورس به حداکثر می رسد.
مقادیر کم نشانگر ATRبا دوره های طولانی حرکت جانبی و خنثی، که برای بازار در زمان انتظار برای اخبار مهم یا عدم وجود سرمایه کلان معمول است، ارتباط دارند.

ATR را می توان مانند سایر شاخص های نوسانات استفاده کرد. اصل پیش‌بینی به شرح زیر است: هر چه مقدار ATR بیشتر باشد، نوسانات بیشتر و در نتیجه احتمال تغییر در حرکت روند افزایش می‌یابد. هرچه مقدار اندیکاتور کمتر باشد، جهت روند ضعیف تر است.

به طور معمول، از یک ATR 14 دوره ای استفاده می شود که می تواند بر روی داده های روزانه و روزانه یا هفتگی و حتی ماهانه محاسبه شود.

مقادیر شدید نشانگر اغلب نقاط عطف و یا شروع یک حرکت جدید را نشان می دهد. مانند سایر شاخص های نشان دهنده نوسان، مانند p باندهای بولینگر, میانگین محدوده واقعینمی تواند جهت یا مدت حرکت را پیش بینی کند، فقط سطح فعالیت را نشان می دهد.

فرمول محاسبه ATR:

ATR = میانگین متحرک (TRj، n)،
جایی که
TRj = حداکثر ماژول های سه مقدار
|بالا - کم|، |بالا - کلوزج-1|، |کم - کلوزج-1|.

محدوده واقعی بزرگترین محدوده زیر است:
- تفاوت بین حداکثر و حداقل فعلی؛
- تفاوت بین قیمت بسته شدن قبلی و بالاترین فعلی؛
- تفاوت بین قیمت بسته شدن قبلی و پایین ترین قیمت فعلی.
ATRمیانگین متحرک مقادیر محدوده واقعی است.
معایب اصلی:

به عنوان معایب، معمولاً یکی نشان داده می شود - با یک دوره طولانی، ATR ممکن است عقب بماند، که نشان دهنده نوسانات فعلی نیست، بلکه گذشته است.

بیایید با یک مثال به این موضوع نگاه کنیم. جفت ارز EUR/USD و GBP/JPY. سوال: آیا برای هر دو جفت ارز در یک فاصله توقف خواهید داشت؟ پاسخ: البته نه.

اگر در هر دو مورد بتوانید 2% از سرمایه خود را به خطر بیندازید، تعیین توقف برای هر یک از جفت ها در یک فاصله اشتباه است. چرا؟ بله، زیرا جفت EUR/USD به طور متوسط ​​120 پیپ در روز حرکت می کند، در حالی که جفت GBP/JPY 250-300 پیپ حرکت می کند. بنابراین، قرار دادن دستور توقف در فاصله یکسان برای این جفت‌های اساساً متفاوت، منطقی نیست.

نحوه ثبت سفارشات توقف با استفاده از نشانگر ATR
به مقدار ATR نگاه کنید و توقف های خود را روی دو یا سه ATR تنظیم کنید. به عنوان مثال، اگر مقدار ATR در هنگام ورود به بازار 100 بود و تصمیم گرفتید یک توقف سفارش در 2 ATR انجام دهید، باید 100 را در 2 ضرب کنید. بنابراین، باید در فاصله 200 پیپ یک توقف سفارش دهید. از نقطه ورودی (ایستگاه در 2 ATR).

نشانگر میانگین برد واقعی، ATR(میانگین محدوده واقعی) یک شاخص کلاسیک ساده است که نوسانات بازار را بر اساس فعالیت قیمت در یک دوره زمانی مشخص تعیین می کند. این ابزار در سال 1978 توسط یک نظریه پرداز معروف ساخته شد دی وایلدر، که همچنین نویسنده ابزارهای تحلیل تکنیکال محبوبی مانند ، و .

اولین توضیح ATR در کتاب ارائه شده است. مفاهیم جدید در تجارت فنی ».

توضیحات و تنظیمات ATR

محاسبه شاخص ATR شامل تعیین مقدار میانگین محدوده واقعی است. شما می توانید این کار را به روش های زیر انجام دهید:

• تفاوت بین حداکثر و حداقل قیمت فعلی را پیدا کنید.
• تفاوت بین قیمت بسته شدن روز قبل و بالاترین فعلی را پیدا کنید.
• تفاوت بین پایین فعلی و بسته قبلی را پیدا کنید.

از مقادیر به دست آمده، معمولاً بزرگترین انتخاب می شود و بر اساس آن میانگین متحرک برای دوره انتخاب شده ساخته می شود. این همان چیزی است که یک معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل وضعیت بازار روی آن تمرکز می کند. با این حال، شما نیازی به محاسبه دستی چیزی ندارید، زیرا نشانگر ATR تقریباً در تمام سیستم عامل های معاملاتی مدرن از جمله .

برای ساخت نمودار ATP کافی است فقط یک پارامتر - دوره زمانی را تنظیم کنید. پیش فرض روی تنظیم شده است 14 ، اما کاربر همیشه بسته به ترجیحات خود می تواند آن را تغییر دهد. انتخاب با ویژگی های دارایی های نظارت شده تعیین می شود.

به عنوان مثال، اگر نوسان آنها به اندازه کافی بالا باشد، ارزش آن را دارد که دوره را افزایش دهید، در نتیجه حساسیت نشانگر را کاهش دهید، اما کیفیت سیگنال های دریافتی را بهبود بخشید. کاهش فاصله به شما این امکان را می دهد که سریعتر به نوسانات قیمت پاسخ دهید، اما تعداد پیام های نادرست را افزایش می دهد.

ویدئو - نشانگر ATR

نحوه استفاده از نشانگر ATR

سیگنال اصلی که نشانگر ATR ایجاد می کند، تغییر در وضعیت نوسان است.

هر چه خطی که نمایش می دهد بالاتر باشد، بازار شلوغ تر است و بالعکس. افزایش منحنی نشان دهنده افزایش این شاخص است، کاهش نشان دهنده کاهش است. با استفاده از اندیکاتور می توان نمودار بازار را به چند بخش با نوسانات مختلف تقسیم کرد تا در صورت انتقال ناگهانی قیمت از یک حالت به حالت دیگر، استراتژی هایی را توسعه دهد.

مهم است که به یاد داشته باشید که خط میانگین محدوده واقعی جهت حرکت قیمت را نشان نمی دهد. بله، بردارها اغلب بر هم منطبق هستند، اما این مدرکی نیست که بتوان بدون تأیید اضافی پذیرفت.

برخی از معامله گران عقیده دارند که این اندیکاتور می تواند برای تعیین نقاط معکوس روند نیز استفاده شود که زمانی که منحنی در مقادیر شدید قرار دارد رخ می دهد. احتمالاً می توان در چنین مواردی از شاخص ATR استفاده کرد، زیرا هنوز برخی از آمارهای مثبت وجود دارد، اما استفاده از آن برای حل چنین مشکلاتی ناکارآمد است. ابزارهای بسیار مطمئن و کاربردی تری وجود دارد که با نشانگر در یک بسته کاملاً کار می کنند.

به نظر می رسد که تنها هدف ATR نمایش سطح نوسانات است؟ در اصل، این گزینه کاملاً کافی است، اما قابلیت های نشانگر به این محدود نمی شود. اطلاعات دریافتی از او اغلب هنگام تنظیم استاپ ضرر بسیار مفید است. دلیل اصلی

معامله گر در این مورد این واقعیت است که نشانگر ATR حداکثر دامنه مجاز نوسانات را در دوره مورد بررسی نشان می دهد، بنابراین یک سفارش معلق قابل مقایسه با مقدار آن توسط یک انفجار تصادفی نویز با درجه احتمال بالا مختل نمی شود.

معمولاً برای تعیین نقطه قرارگیری استاپ ضرر، نشانگر فعلی ATR در نقاط از انتهای شمع بسته شده اضافه/کاسته می شود. توقف در فاصله ای برابر با عدد دریافتی تنظیم می شود، عمدتاً در تایم فریم های پایین تر. به طور مشابه، می توانید هنگام قرار دادن سود از نشانگر استفاده کنید. با در نظر گرفتن این واقعیت که برخلاف استاپ ضررها، ضررهای احتمالی را به حداقل نمی‌رسانند، بلکه سود بالقوه را به حداکثر می‌رسانند، پیشنهاد می‌شود آنها را در بازه‌های زمانی بالاتر قرار دهید. ثبت سفارش بر اساس اصل فوق نوشدارویی برای هر گونه نوسان قیمت نیست. ضربه‌های نویز همیشه می‌توانند باعث توقف ضرر یا کسب سود شوند.

اگر این اتفاق بیفتد، بهتر است به مطالعه دلایل معطل نشوید، بلکه شروع به جستجوی نقاط ورودی جدید کنید.

نتیجه

شاید تنها ایراد جدی شاخص ATR تاخیر در تعیین وضعیت بازار باشد. این امر به ویژه هنگام کار در فواصل طولانی، زمانی که توجه معامله گر اغلب نه به جریان فعلی، بلکه به نوسانات گذشته است، مشخص می شود. عدم توانایی در تعیین جهت بردار قیمت، نقاط معکوس و نقاط واگرایی با دقت بالا را نمی توان به موارد منفی نسبت داد به این دلیل ساده که این بخشی از مسئولیت های اصلی ابزار نیست.

با عملکرد اصلی خود - نمایش سطح نوسانات برای یک دوره زمانی خاص - نشانگر کار بسیار خوبی را انجام می دهد.

یکی دیگر از ویژگی‌های خوب، امکان استفاده از نشانگر ATR به عنوان دستیار هنگام تنظیم سود و ضرر است. همانطور که تمرین نشان می دهد، مقادیر میانگین واقعی یک راهنمای عالی برای بیمه معاملات در هر بازه زمانی است. یکی دیگر از مزایای اندیکاتور وجود آن در تمام پایانه های تجاری محبوب است.

بیشترین تأثیر بهره برداری زمانی حاصل می شود که به ابزار کمکی برای سایر شاخص های فنی تبدیل شود.

اگر خطایی پیدا کردید، لطفاً قسمتی از متن را برجسته کرده و کلیک کنید Ctrl+Enter.

نوسانات بازار گاهی اوقات می تواند علیه یک معامله گر عمل کند. به منظور حذف دوره های نوسان کم در بازار، شاخص ATR ایده آل است.

ATR (از مخفف انگلیسی Average True Range - محدوده میانگین واقعی) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که نوسانات بازار را در زمان حاضر نشان می دهد. نحوه استفاده از نشانگر ATR برای افزایش سود از تجارت به تجارت، نحوه نصب آن در ترمینال و چه سودی می تواند ارائه دهد - از راهنمای ما یاد بگیرید!

برای دریافت راهنمای رایگان و نحوه عملکرد این اندیکاتور، همین حالا روی «کاوش» کلیک کنید.

شاخص ATR (همچنین میانگین محدوده واقعی) برای تعیین آسان نوسانات جفت ارزهای فارکس ایجاد شده است. این محاسبه نوسانات بازار است که وظیفه اصلی این شاخص است. ATR خود به شاخص های تحلیل تکنیکال اشاره دارد.

نحوه عملکرد نشانگر ATR

نشانگر ATR- یک نشانگر استاندارد فارکس که تقریباً در تمام پلتفرم های معاملاتی از جمله MetaTrader4 نصب شده است. این اندیکاتور توسط جی. ولز وایلدر، که آن را در سال 1978 به عموم ارائه کرد، توسعه داده شد. بسیاری از معامله گران فارکس در ابتدا آن را سرد دریافت کردند، اما به مرور زمان محبوبیت زیادی در بازار ارز فارکس به دست آورد. نشانگر میانگین محدوده واقعی در زبان انگلیسی به معنای "میان رده واقعی".

این اندیکاتور به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا تغییر قیمت آتی را با دقت بیشتری پیش‌بینی کند، به طوری که معامله‌گر به‌طور مستقل مکان‌هایی را که Stop Losses و Take Profits باید در آن تنظیم شود، محاسبه کند. با این حال، اندیکاتور قادر به محاسبه جهت خط روند نخواهد بود. نشانگر ATR به شکل میانگین متحرک است و در یک پنجره دوره معاملاتی جداگانه MetaTrader4 نمایش داده می شود.

کاوش »

میانگین متحرک چیست؟

نکته مهم این واقعیت است که اندیکاتور ATR به طور مداوم با یک حرکت قیمت قوی افزایش می یابدمهم نیست کجا می رود به عنوان مثال، اگر قیمت در یک روند نزولی باشد - شاخص بالا می رود، در یک روند صعودی - هنوز هم صعودی است.

چه مفهومی داره؟ شرح شاخص ATR به ما می گوید که اگر کاهش یابد، نوسانات بازار کاهش می یابد. می توان نتیجه گرفت که اگر شاخص بسیار پایین باشد، بر این اساس، عملاً هیچ نوسانی وجود ندارد. قیمت برای جهش آینده آماده می شود. یادآوری می کنم که خود اندیکاتور نمی تواند جهت حرکت قیمت را نشان دهد.

روی دکمه کلیک کنید تا راهنمای گام به گام "ATR" را طی کنید و در چند مرحله ساده به نشانگر مسلط شوید.کاوش »

با استفاده از نشانگر ATR

چگونه از نشانگر ATR استفاده کنیم؟ پس از تعیین سطح متوسط ​​محدوده، سیگنال خرید دقیقاً در لحظه ای تولید می شود که نشانگر میانگین محدوده واقعی آن را از پایین به بالا می شکند. نتیجه باید هم با بازه های زمانی پایین تر و هم با زمان های قدیمی تر مطابقت داشته باشد. آیا می خواهید سیگنال های اضافی دریافت کنید؟ می توانید با خیال راحت از ATR همراه با نشانگر CCI استفاده کنید.

همانطور که در بالا ذکر شد از یک اندیکاتور برای به دست آوردن اطلاعات در مورد تغییر قیمت در آینده استفاده می شود تا بعداً موارد لازم را تنظیم کنید توقف ضررو سود ببرید. پس از دریافت داده های لازم از نشانگر، باید یک موقعیت را باز کنید. در مرحله بعد، شما باید تمام Stop Losses را با قیمت های افراطی که در نمودار فارکس ارائه شده است، قرار دهید. سود ببریددر سطوح مقاومت/حمایت تنظیم شده است. داده های ارائه شده توسط نشانگر میانگین محدوده واقعی به شما کمک می کند دور زدن تمام "صداهای" بازار(تحرکات کوتاه مدت قیمت). دستاورد به قیمت در معرض دید توقف ضرربه معنای افزایش محدوده قیمت است. پس از آن، شما باید تمام معاملات بازنده را ببندید. به این ترتیب است که نشانگر ATR فارکس به شما کمک می کند تا حد امکان Stop Losses را تنظیم کنید و از سر و صدای بازار جلوگیری کنید. این اندیکاتور فرصتی برای تجزیه و تحلیل واضح نوسانات مداوم ابزار معاملاتی و همچنین شناسایی اندازه باز شدن معامله را فراهم می کند.

نشانگر میانگین محدوده واقعی به تغییرات در دوره های زمانی بسیار حساس است. قبلاً متوجه شده ایم که استاندارد آن 14 روز است. اگر مقدار را کمتر تنظیم کنید، خود نشانگر داده های کمتری را برای کار خود دریافت می کند. این یعنی چی؟ نشانگر ATR به هر مانور قیمت حساس ترین می شود.

اگر مقدار را افزایش دهید، متوجه خواهید شد که چگونه میانگین متحرک نشانگر صاف تر می شود.

شرح شاخص میانگین محدوده واقعی به ما می فهماند که دارای تعدادی معایب است. یکی از آنها - تاخیر. با استفاده از میانگین متحرک مرتبط است. اگر دوره ATR طولانی باشد، ممکن است نشان دهنده نوسانات گذشته بازار باشد و نه دوره فعلی، چیزی که ما به آن نیاز داریم. بنابراین، توصیه می شود از آن در کنار ابزارهای مختلف معاملاتی، به عنوان مثال، الگوها استفاده کنید GBP/JPY.

روی دکمه کلیک کنید تا راهنمای گام به گام "ATR" را طی کنید و در چند مرحله ساده به نشانگر مسلط شوید.کاوش »

چه نتایجی می توان گرفت؟ شاخص ATR در پیش بینی به شما کمکی نمی کند، برای اندازه گیری نوسانات طراحی شده است.شما نمی دانید که قیمت کجا خواهد رفت - بالا یا پایین، اما، با این وجود، به شما کمک می کند تا یک معامله گر موفق شوید، به شما نشان می دهد کجا و چه زمانی قرار دهید. توقف ضرر، همچنین سود ببرید. تجارت مبارک!

بنابراین اغلب یک برنامه معاملاتی خوب با اجرای غیربهینه خراب می شود. گاهی اوقات ما یک روند بزرگ با پایه های قوی را تشخیص می دهیم تا در پایان به آن بپیوندیم. گاهی اوقات سعی می کنیم بهترین مکان را برای ورود پیدا کنیم و قیمت بدون ما به راه خود ادامه می دهد.

گاهی اوقات ما وارد یک حرکت بزرگ می‌شویم و معامله را نگه می‌داریم، منتظر یک حرکت چند روزه یا چند هفته‌ای هستیم، و در نهایت شاهد بازگشت قیمت، بخشی یا تمام حرکتی هستیم که به راه ما رسیده است.

موقعیت های بسیار ناامید کننده در این مقاله به این خواهیم پرداخت که چگونه یک اندیکاتور ساده بر اساس میانگین محدوده واقعی می تواند به ما در حل این معضل به روشی منطقی و سازگار کمک کند. ما متوجه خواهیم شد که چگونه ATR می تواند به ما کمک کند:

- رایگان تر برای ورود به معاملات

- تراکنش ها را با اطمینان مدیریت کنید

- به طور سیستماتیک قدرت روند را اندازه گیری کنید

ATR چیست؟

به عبارت ساده، میانگین محدوده واقعی معیاری برای نوسانات است. به ما می گوید که قیمت به طور متوسط ​​در یک بازه زمانی معین تا کجا حرکت می کند.

مانند هر شاخص دیگری، درک نحوه عملکرد آن بسیار مهم است. بیایید با True Range شروع کنیم. محدوده واقعی محدوده دوره جاری (Hi - Lo) را در نظر می گیرد و همچنین آن را با بسته شدن دوره قبل مقایسه می کند.

TR (محدوده واقعی) = حداکثر مقدار:

بالا منهای پایین دوره جاری

بسته قبلی منهای جریان کم

حداکثر فعلی منهای بسته قبلی

محدوده واقعی "متوسط" میانگین متحرک نمایی 20 محدوده واقعی قبلی (در مورد ما) است:

ATR 20 دوره فعلی = [(ATR قبلی x 19) + TR فعلی] / 20

و پس از این سفر کوتاه به دنیای ریاضیات، خوب است بدانید که اکثر کارگزاران اکنون ATR را در بسته های نموداری خود به عنوان یک مجموعه استاندارد از شاخص ها گنجانده اند، بنابراین لازم نیست همه این کارها را خودتان انجام دهید.

استفاده از ATR برای مدیریت ورودی ها و خروجی ها

اکنون می دانیم که ATR معیاری برای نوسانات است. این چگونه می تواند مفید باشد؟ به عنوان مثال:

ATR روزانه فعلی برای USDCAD اکنون 0.0114 است که 114 امتیاز است. بنابراین می دانیم که قیمت در 20 روز گذشته به طور میانگین 114 پیپ در روز جابجا شده است. بیایید بگوییم که امروز می خواهیم این جفت را در افتتاحیه نشست لندن بفروشیم:

تا ساعت 7:00 صبح به وقت گرینویچ، قیمت تنها 27 پیپ از بالا به پایین تغییر کرده بود، یعنی تنها 23 درصد از ATR روزانه. بنابراین قیمت جای زیادی برای حرکت دارداگر بازار قصد حرکت دارد.

اگر امروز بازار بخواهد 100% ATR ایجاد کند، به طور بالقوه می تواند جفت را به 1.2647 (بالای آسیایی - 114 پیپ) برساند، یا اگر وارد یک اصلاح شود، می تواند به 1.2838 (پایین آسیایی + 114 پیپ) منجر شود. بدین ترتیب، برای هر روز معیاری داریم که در بهترین حالت قیمت چقدر می تواند افزایش یابد.

اما قیمت همیشه از 100٪ ATR عبور نمی کند. بیشتر اوقات، چرخه هایی از نوسانات کم و زیاد وجود دارد. به طور متوسط، قیمت در حدود 70 درصد از ATR 20 روزه خود حرکت می کند. در مورد ما، این 70٪ از 114 امتیاز است که 80 امتیاز است. پس این به این معنی است که هدف بالقوه برای فروش روزانه یا بسته شدن جزئی کوتاه مدت میان مدتمنطقاً می تواند 1.2681 باشد (بالاترین نقطه آسیا - 80 امتیاز).

این همچنین به این معنی است که اگر ما به دنبال ورودی هستیم و قیمت قبلاً بیش از 50 درصد از ATR 20 روزه تغییر کرده است، فضای کمی باقی مانده است. این بسیار مهم است، به خصوص برای معاملات روزانه، زیرا قیمت باید فضایی برای حرکت داشته باشد.

به عنوان مثال، جفت AUDUSD اخیراً زمانی که اعلام RBA کمتر از حد انتظار بود، بالاتر رفت. در ابتدای اروپا، تاجران این تصویر را دیدند:

بسیاری از معامله گران با توجه به این خبر به دنبال تقویت دیگری از لندن بودند که با توجه به اینکه بانک های مرکزی و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تأثیر زیادی بر روانشناسی بازار دارند، معمولاً منطقی است.

اما فراموش نکنید که معامله بازی احتمالات است. بنابراین احتمال اینکه قیمت به شدت بالا رود چقدر است؟ همچنین، اگر مدت زیادی در اپن لندن بروید، توقف شما کجاست؟

هدف بالقوه گرفتن حداقل 1R کجا باید باشد؟ با توجه به این ملاحظات مدیریت تجارت، معامله با احتمال کم به نظر می رسد.

اکنون، با بازگشت به یک مثال بهتر در USDCAD، ما به دنبال شورت با هدف 1.2681 هستیم:

در واقع، قیمت در روز قبل از اصلاح از 95 درصد ATR گذشت. مانند بسیاری از چیزهای موجود در بازار، سطح ATR 70٪ کامل نیست، اما به طور سیستماتیک ثابت است و اغلب کار می کند.

مهمتر از آن، یک خط برخاست روشن (50%)، یک هدف بسته و سود جزئی واضح (70%) و یک انتظار نوسان روشن (100% ATR) برنامه ریزی منسجم را ممکن می سازد.

ATR Pivots - نشانگر اختصاصی ما

در حال حاضر، بیشتر خوانندگان احتمالاً به این فکر می کنند که محاسبه همه این مقادیر هر روز چقدر خسته کننده است و دائماً از میزان تغییر قیمت در یک دوره زمانی خاص آگاه هستند. خوشبختانه، ما یک راه حل داریم: ATR Pivots.

خطوط قرمز محورهای هفتگی هستند. خطوط نارنجی محورهای روزانه هستند. همیشه 3 پیوت بالای باز روزانه و هفتگی (خط سیاه) و 3 پیوت در زیر باز وجود دارد.

همه سطوح محوری توسط کاربر تنظیم می شوند، اما با توجه به آنچه قبلاً گفتیم، سطوح منطقی برای محورها عبارتند از:

+100٪ ATR

+70٪ ATR

+50٪ ATR

هفته/روز افتتاحیه

-50٪ ATR

-70% ATR

-100٪ ATR

بنابراین، با بهم ریختن حداقل نمودارها، همیشه سطوح کلیدی را برجسته می کنید. در اینجا لیستی از ورودی ها آمده است. همه ویرایش شده:

همچنین، ما یک فایل با تنظیمات نشانگر ایجاد کرده ایم تا شروع استفاده از آن را آسان تر کنیم.

استفاده از ATR برای اندازه گیری قدرت روند

مزایای استفاده از ATR به ورودی و خروجی ختم نمی شود. با کمال تعجب، ATR همچنین می تواند به اندازه گیری قدرت یک روند کمک کند. برای نشان دادن این منطق، بیایید 2 جفت ارز را در نظر بگیریم:

– AUDUSD، ATR 74 پیپ

– GBPUSD، ATR 127 پیپ

اگر بخواهیم ضعف دلار را بازی کنیم و قوی ترین روند ورودی را انتخاب کنیم، چگونه عملکرد دو جفت را مقایسه کنیم؟ آنها ماهیت متفاوتی دارند: دارای پروفایل های نوسان کاملاً متفاوت هستند.

برای مقایسه سیب‌ها با سیب و تصمیم‌گیری منطقی و منسجم، می‌توانیم عملکرد آن‌ها را با ATR آن‌ها «مقیاس‌سازی» کنیم. چگونه انجامش بدهیم؟

(افزایش فعلی - پایین فعلی) / ATR 20 روزه = عملکرد روز جاری بر حسب %

هر چه مقدار بالاتر (هنگام مقایسه یک روند صعودی) یا مقدار کمتر (هنگام مقایسه یک روند نزولی) باشد، روند مربوطه قوی تر است.

معامله‌گرانی که ATR را در نظر نمی‌گیرند، در واقع فقط حرکت مطلق را اندازه‌گیری می‌کنند، که مقایسه سیب با سیب را دشوار می‌کند. حرکت نسبیاین یکی از راه حل های ممکن است .

در اینجا نموداری از مقادیر نسبی تکانه جفت های اصلی آورده شده است:

نوبت شماست

استفاده از میانگین محدوده واقعی به روشی منطقی و منسجم می تواند به شما کمک کند:

• از معاملاتی که شانس کمی برای عملکرد خوب در روز یا هفته دارند، اجتناب کنید
• از خروج خیلی زود از یک معامله خوب یا ماندن بیش از حد در یک معامله خودداری کنید
• به طور عینی کیفیت روند را تجزیه و تحلیل کنید.

همه اینها برای تجارت منسجم، منطقی و ایمن انجام می شود.

چگونه می توانید ATR را در معاملات خود اعمال کنید؟

درباره نویسنده

جاستین پائولینی یک معامله گر ارز و عضو تیم در FX Renew است، ارائه دهنده سیگنال های معامله گران بانک های سابق و صندوق های تامینی (یا به صورت رایگان). اگر مقالات جاستین را دوست دارید، می توانید

یک شاخص فنی پیچیده و نه چندان محبوب میانگین محدوده واقعی» سطح نوسانات ابزار تحلیل شده را نشان می دهد.

میانگین محدوده واقعی(eng. میانگین دامنه واقعی، ATR) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری نوسانات (یا نوسانات) یک ابزار مالی طراحی شده است. در ابتدا، برای معاملات آتی کالا در نظر گرفته شده بود، زیرا. در زمان توسعه (1978) در بازارهای ایالات متحده، کالاها و مواد خام بسیار بی ثبات تر از سهام بودند.

درباره میانگین دامنه واقعی بیشتر بدانید

میانگین محدوده واقعی برای پیش بینی جهت ابزار طراحی نشده است. علاوه بر این، میانگین محدوده واقعی برای پیش بینی در نظر گرفته نشده استبطور کلی. میانگین دامنه واقعی صرفاً برای توصیف نوسانات (نوسان) فعلی ابزار است و به عنوان یک ابزار تحلیل فنی اضافی ساخته شده است که فقط باید در ترکیب با سایر شاخص های فنی و همپوشانی استفاده شود. به عبارت دیگر، میانگین محدوده واقعی - ابزار کمکی برای تجزیه و تحلیلابزار مالی.

درک این نکته مهم است که با توجه به این واقعیت که محاسبه شاخص بر اساس اعداد مطلق است. مقادیر شاخص بسته به ارزش ابزار مالی تجزیه و تحلیل شده متفاوت خواهد بود. آن ها برای سهمی به ارزش 20 کوپک، شاخص یک عدد و برای سهم 400 UAH نشان می دهد. - دیگر.

به یاد داشته باشید که محدوده واقعی بزرگتر از سه تفاوت زیر است:

• حداکثر - حداقل
• حداکثر - بستن قبلی
• بستن Pre - Min

برای محاسبه میانگین دامنه واقعی، که - به شما هشدار می دهم - آسان و خسته کننده نیست (آماران آن را دوست خواهند داشت)، TR (یعنی محدوده واقعی) اهمیت فوری دارد.

محاسبه میانگین محدوده واقعی

برای محاسبه کامل مقدار نشانگر، باید منتظر بمانید تا n دوره بگذرد تا داده های کافی برای محاسبه وجود داشته باشد. مقدار اندیکاتور را فقط می توان با شروع دوره n بدست آورد. در دوره k (cat.>n)، مقدار ATR خواهد بود:

ATR k= /n

بلافاصله سؤال بازگشت: نحوه محاسبه مقدار برای دوره قبل ATR k-1یا حتی در دوره چهاردهم؟ خیلی ساده: در دوره n، i.e. در دوره اول با مقدار نشانگر کامل، مقدار ATR برابر با میانگین حسابی مقادیر TR قبلی خواهد بود. و TR اول به سادگی به عنوان تفاوت بین بالا و پایین در آن دوره محاسبه می شود.

استفاده از میانگین محدوده واقعی

به طور طبیعی، میانگین دامنه واقعی باید فقط برای ابزارهای فرار استفاده شود، یعنی. آنهایی که کاملاً متغیر هستند. اما مهم است که این را به خاطر بسپارید ATR یک ابزار پیش بینی نیست، اما ابزاری فقط برای توصیف وضعیت فعلی (یعنی نوسانات) وجود دارد. بنابراین، این شاخص باید فقط به عنوان استفاده شود ابزار کمکیدر تحلیل تکنیکال شما

سطح نوسانات، البته، می تواند در تحلیل بسیار مفید باشد، اما بسیار کمتر از، برای مثال، کریدور باند بولینگر است.